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金融工学@経済学板

1 :香田省:04/09/10 09:51 ID:PsMYmz4I
経済学板ができたってことで。スレ乱立かな。
とにかく金融工学について語ってくれ。

2 :香田省:04/09/10 09:54 ID:PsMYmz4I
作ったからには書き込まなきゃねぇ
金融工学を学ぶ上で
いい本を紹介願えたらと思う。
俺としては
今野浩をよんでる。
あと、学校の先生が書いたやつも持ってるけど
これはだめだ。同じ工学でなのに。

3 :香田省:04/09/10 21:37:43 ID:PsMYmz4I
今野浩の「理財工学」です


4 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/11 02:33:42 ID:KEmUZpcx
僕は全くの部外者なのだけど、
部外者から見ると金融工学と一括りにしてしまうのだが、
金融工学内の小専門ってどうなってるのかな?
なんか手が出せさそうな分野があればいいのだが

5 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/11 10:15:39 ID:vXaQ0r/z
確率微分方程式の威力を実感し、これに今取り付かれている。
これ以外は全てお遊びもたいのものだ。

6 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/11 10:36:53 ID:bZGLo3vS
確率微分方程式、それがまさにお遊び

7 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/11 12:10:16 ID:VKPs1Trq
最近は多期間ポートフォリオ最適化とかの論文も増えてきて
うれしい。和訳されてる教科書は、まだ派生商品の値付け
ばかりだけど。
あと、信用リスクの論文多いね。金融機関でそういう仕事やってる
奴もガンガンヘッドハンティングされてるし。

8 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/12 11:06:40 ID:WHHufhIO
金融工学って言い方がどうもなぁ

9 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/13 21:29:57 ID:xaaH+FV1
多期間ポートフォリオ問題は使いものにならない。
最適化の理論はできても、パラメータの推計は現実的じゃない。

信用リスクは旬ではあるが、理論的なおもしろさは
ダフィーやジャローあたりでおしまいに思える

10 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/14 04:49:41 ID:tO0vD0fK
まさに旬って何〜?

11 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/14 05:18:55 ID:Sp6Be1js
金融工学って人間味のかけらもない学問でなんかきついなあ。
なんて思っちゃう俺は文学部にでもいってればよかったんだろうか。

12 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/14 08:43:07 ID:FgiJX6D3
>>11
もし経済学部にいてそう思ってるなら、まあ、経済史なり○に逝け、ってとこかな

13 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/14 16:33:39 ID:dyMLAUjv
>11,12
経営学というテもある。

14 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/17 02:12:16 ID:iqlLDnUZ
>多期間ポートフォリオ問題は使いものにならない。
>最適化の理論はできても、パラメータの推計は現実的じゃない。
それは一期間でも一緒ではないですか?結局、期待リターンはポジション
ありきのことが多いわけですし。

MCMCとか実装してる人って多いのかしら・・

15 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/17 02:13:48 ID:gInqZUu9
金融工学を学ぶにはどこの大学がいいですか?

16 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/17 04:46:47 ID:9xtNxp22
東大か京大

17 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/17 05:15:58 ID:blWSsaXq
発祥の地 MIT にきまってるだろ

ついでに本気でやるなら東工大がいいぞ

東大京大は文系がのさばっててまともな成果だしてない

18 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/17 11:56:12 ID:qF40O9PU
金融工学と数理ファイナンスってどう違うんですか?

19 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/17 15:14:00 ID:j+Npx2+6
>17

MIT卒だが、今は抜け殻のイメージが強いなあ。
スローン校ができて、分裂気味。

東工大は、今野&白川の巨峰がいなくなったけど。
理財工学センターの運営、頑張って欲しいけどね。

東大は楠岡系と国友系のグループは優秀な人が多い。
文系といえど、数学力は最高レベルに近い。
K先生はアレだが。

京大の木島はかなり業績もしっかりしていると思うけど。

一橋の金融工学はは国立と神保町に分裂したので学びにくいかもしれません。

20 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/17 16:56:39 ID:qF40O9PU
阪大の長井先生周辺は?

21 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/17 21:52:08 ID:EOl8bqRO
文系を出て確率論をするなんて変な人たちがいっぱいいるんですね。
それに解析学は数学では抽象度の低いものだと聞いたんですが。
代数幾何学とかすればいいのに。

22 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/17 21:59:46 ID:iB+9HwLw
むしろ数学科のような理学部からの参戦が多いです。

23 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/18 00:05:44 ID:6UmcrcqQ
>>21
抽象度が低いからできるんじゃないかw

24 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/09/18 22:34:06 ID:LmEbZfHk
この計算機でブラック・ショールズ式の計算できるよ。
http://www.naoco.com/calc/voyage_200.htm
元々微分積分・微分方程式の解を扱える能力持ってる計算機。

http://triton.towson.edu/users/bbhatt1/ti/MathTools.htm
> BSOptVal(sprice,eprice,vol,intrate,time) computes the
>Black-Scholes value of a call optionNeeds: ErfExample: BSOptVal(20,25,
>3.1,0.027,3/4) Þ 16.0335379358Note: ‘sprice’ is the stock trading
>price, ‘eprice’ is the exercise price, ‘vol’ is the stock
>volatility (the standard deviation of the annualized continuously
>compounded rate of return), ‘intrate’ is the risk-free interest
>rate (the annualized continuously compounded rate on a safe asset
>with the same maturity as the stock option), and ‘time’ is the time
>to maturity of the call option (in years). A stock option is a
>contract that gives you the right to buy/sell a stock at the
>pre-specified exercise price (this is called “exercising the
>option”) until the option expires. There are two kinds of stock
>options: American (you can exercise the option any time until the
>option expires) and European (you can exercise the option only at the
>expiration date). Instead of exercising the option, you can sell it
>to someone else before the option expires. Note that the
>Black-Scholes model makes several assumptions about the underlying
>securities and their behavior.


25 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/10/05 18:31:25 ID:wJJ5/tYw
一時のブームで終わってしまいそうな予感。
これからこの分野に移っても先は暗いかもね。

26 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/04 22:12:28 ID:ecy7fuIj
金融工学学べば相場で勝てるかな?

27 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/05 22:23:29 ID:KCYLC8zx
>>26   はい

28 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/06 01:38:10 ID:uw0Eir3H
>>26
そういうことを勉強・研究するのではありません

29 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/11 07:03:01 ID:/ZoR/slV
高校3年にも理解できるマルコフ連鎖モンテカルロの本って
ありますか?

30 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/11 07:44:12 ID:pOtngYrz
>>28
でも、勉強するインセンティブはそこにあるんじゃないの。。。 
実際のマーケットで使えないアサンプションだらけの理論で満足してても
仕方ないし。

31 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/11 22:10:22 ID:sF94I0On
>29

ない

32 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/11 22:25:37 ID:J9u+W6hq
>>30
どうして使える=相場で勝つ、になるのかな?
資産運用上で使い勝手のいい金融商品の開発が本来の目的でしょ。
電化製品やコンピューターなどのようにモノ作るのと変わらないよ

33 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/11 23:13:12 ID:AotPgtYF
ブルーバックスになかった?

34 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/12 00:18:25 ID:niaeYdeX
最近、金融工学発の金融商品なんてあるの?
80年代はいろいろあったような気がするけど、
近年の動きは法律発のネタが多いような。
工学なんだからさ、どんどん新商品ださないと。


35 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/12 00:24:54 ID:dtSxSlqA
最近は商品開発じゃなくてリスク・マネージメントが主流でしょ。
VARとか、そういうの。

36 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/12 08:05:47 ID:LxaKIRiJ
マルコフ連鎖モンテカルロの一番初等的な入門書をおしえてください。

37 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/16 18:11:53 ID:uvEE6CJy
自分で調べろよ、タコ。

38 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/18 13:09:12 ID:+ysA39jF
信用リスクの管理について卒論書こうと思うのですが、
何かいい資料ないですか?

39 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/18 15:54:13 ID:zoASTBzM
信用リスクの資料はたくさんあるが、
「管理」が何を指すかわからないので、助言のしようがない。

MCMCは日本語ではいい本はないと思います。
なぜなら、MCMCをしてる日本人学者で、一般図書を執筆できそうな人がいない。

40 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/18 20:45:14 ID:JDgzfwUI
岩波書店から出る「統計科学のフロンティア」のなかに
MCMCを扱う本が出る予定です。

41 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/18 20:49:17 ID:JDgzfwUI
ていうかMCMCならこれでいいんじゃないの?
別に日本語に限定してないし。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/0412055511/ref=lm_lb_13/249-4774691-5749119

42 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/20 16:01:56 ID:ZpjQz7oF
来年
理学部数学科2年→経済学部3年に行くことが決まりました。
将来は院で金融工学か数理ファイナンスやりたいと思うんですが、ファイナンスや金融工学のゼミはありません。
計量経済学かマクロ金融論で迷ってるんですが、どっちのゼミに行くのがおすすめですか?

43 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/20 16:15:49 ID:DETDsgfp
最終的にはアービトラージにたどり着く。多分ねw

44 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/20 16:51:14 ID:koyqFFJ5
>>42
金融のゼミあるでしょ

45 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/20 17:01:30 ID:puSVIzkb
そのまま数学でReal Analysisか確率論でもやっといたら?
学部のうちは。

46 :42:04/11/20 17:38:28 ID:ZpjQz7oF
レスありがとうございます。
金融分野のゼミは貨幣制度とか金融政策に関するゼミが多いです。
そのまま数学科にいることも選択肢として考えましたが、純粋数学をこれ以上学ぶより金融工学のもう一方の基礎にあたる経済学を学びながら必要な数学だけ学んでいくほうがいいかなと考えました。
編入先の大学は理学部も同一キャンパスなんでいざとなったらもぐるつもりです。


47 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/20 18:55:07 ID:m3L/HwZd
工学部はなかったの?

48 :42:04/11/20 19:40:53 ID:8fR9DKK4
さすがに背景なんもしらない工学部にもぐりはきついです・・・
編入先としても工学部はみんな高専専用なんで普通の編入は無理ですね。
とりあえず計量経済か金融論ゼミかどっちが良いかお願いします。

49 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/21 01:26:17 ID:gP/Z4PtC
数学の才あるものがなぜ経済へ?
自分経済卒だけど
数学のほうがかっこいいのにな。

個人的には
もし機会があれば理学部数学科に挑戦してみたい

50 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/21 01:59:32 ID:uXNiIJH+
>>42
キャンベルのように計量経済方面からファイナンスにアプローチしてる
人もいるよ。計量やっときなよ。

実は、VARとかやっとくと意外と潰しがきくしね。

51 :42:04/11/21 11:21:22 ID:MaKK9xBF
>49
理学部数学科でやる数学というのは所謂「純粋数学」ってやつなんですが、どうもこの感じが好きになれないってのがありますね。
やっぱ何かに使ってこそ数学って感じがあるので、応用面を探していたところ金融工学に行き着きました。
物理科の人がやってるみたいに使う分だけ数学学んで、必要になったらまたさらに学んでって感じでいいかなという気がしてます。
>50
計量分野からアプローチしている学者さんもいましたか!
そういうことであれば、計量やろうかなと思います。

皆さんいろいろありがとうございました。

52 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/21 14:44:03 ID:VHAQE4py
丁寧に教えてあげると

掲示板の解答は大半が知ったかだから

先生に直接メールか何かで聞くべきだよ

53 :42:04/11/21 15:06:25 ID:MaKK9xBF
そうですか?!
とりあえず数学科で確率論かなんかやってる先生も含めていろんな人に聞いてみようかと思います。
計量経済→ファイナンスという道に関してもある程度自分で調べてみたいと思います。


54 :42:04/11/21 15:17:30 ID:MaKK9xBF
グーグルでいろいろ調べたら意外にすぐにわかりました。
学部レベルの計量経済学の内容はほぼ完全に金融工学の部分集合みたいですね。
金融論より効率よさげなんで、計量経済やります。
繰り返しになっちゃいますが、色々ありがとうございました。
確率過程の勉強はなんとか学部時代にやっておきます。

55 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/22 00:48:00 ID:eDLvvBWE
大学名言わなければ、アドバイスできない。
金融工学関係の教員って、半分くらい「?」な学者だから。

東大なら経済で金融工学やめれ。計数に行く方がよっぽどためになる。
京大なら金融研究所にいけるならOK。吉田なら解析研の方がよっぽどまし。
九大なら移る意味無し。数学科で金融をしろ。
阪大なら微妙。大学変わった方がいいかも。
東北大なら上京した方がいい。


56 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/22 06:25:24 ID:0ghFI1gh
東大なら計数より経済の方が良いと思うけど?

学部の話じゃないでしょ?

57 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/22 23:11:48 ID:wjqZzZ3t
一橋なら?

58 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/23 06:48:57 ID:6bKH5sVS
>>57  確率論・統計学

59 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/23 12:16:12 ID:W6PoB81q
優劣別として金融工学学べる院は
東大工経、京大経、阪大経基工、東工大理財工学
あたりなのか?
確か東大の先端研とか京大の金融研究は院とってないでしょ。とってても修士持ちしか募集してないとか。

60 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/23 18:08:13 ID:btUwrRy1
どの大学も金融工学といえば、1〜3人くらいしか教官いないので、
結局その教官の評価が全て。

>56
本当にそう思うか?
小林などについても、何も教わるようなことは出てこない。
楠岡&吉田グループに付いている方がよほどためになると思うが。
明彦が数理から経済に移ったけど。

>59
京大経って、具体的に誰のことだ?
半端な人しかいないように思えるけど。どうだろう。

東工大理財は、今野、白川がいなくなったので、パワーダウン。
若いけど中川は秀逸だが。

先端研?野口や藤井に何を教わるのか?

修士なら慶応SFCは?小暮、森平コンビはなかなかのものだ。
一橋の神保町でもいいと思う。
博士なら統数研もいいかもしれない。

61 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/23 18:16:22 ID:7ZcQneV3
>>60
統計数理研究所って博士課程取ってったんだね。新しい発見。
あれだけ統計の先生がいる施設は無いから統計学学ぶには最高の環境かも。
でも金融工学についてはそれプロパーの人いる?

62 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/23 18:42:08 ID:Dqj2UmCu
>>60


> 楠岡&吉田グループに付いている方がよほどためになると思うが。


それ計数じゃないでしょ

てか院で慶応なんか行ってどうするんだ?

63 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/23 19:58:54 ID:btUwrRy1
>62
すまん、計数じゃなくて数理だ。

>院で慶応なんか
逆に院だからこそ慶応でもよいように思えるけど。
確かに「ハコ」としてはいまいちだから、学部ならいいたいことはわかる。
でも、院では弟子入りの意味もあるので、ハコのネームより、教官の実力。
その意味では森平小暮は悪くない。日吉だけど批々木も優秀だと思う。
まあ、森平に教わるのは忍耐がいるけど。

>61
山下が金融庁の御用学者。
東大国友グループだが佐藤、川崎あたりも金融。
尾崎は時系列プロパーだが、一橋三浦と並んで金融時系列の先魁。

ちなみに伊藤清も統数研出身だったはず。

そういえば昔、金融工学の学者の格付リストがどっかのスレにあったけど、
残っていないかなあ。


64 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/24 07:10:08 ID:QHkTUVBn
京大は木島がプロパーだったと思うが。
阪大は経済だと田畑、基礎工に長井がいる。
関東はどういう情勢になってるのかしらん。

一橋は金融工学専門いないとおもったら
http://www.ics.hit-u.ac.jp/jp/
見たいのがあるみたいな。
60が言う神保町の一橋はこれか?

65 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/24 15:38:59 ID:ax28Ep52
木島は当初金融研だったのだけど、移ったのか。いかにも佐和との相性悪そうだな。
だいたいなんで佐和が金融研のヘッドなの?
金融のことわかっていそうにないのだけど。

で、阪大基礎工の関根はどう?

一橋は国立に高橋一。
神保町に三浦、本多、中村。
金融そのものではないけど、本多は秀逸だと思う。

66 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/24 16:59:28 ID:wXZVh4Ek
ちょっと話が混乱してきたな。
とりあえず、金融工学が学べる大学というより金融工学の先生で院生取ってるところをまとめたほうがよさそうだな。
とはいっても明確に俺は金融工学やってる!というような先生がそんないない。
数理ファイナンス、ファイナンス統計とか言う名称の人も多いし、高橋一みたいに統計プロパーの人がやってたりする。
てなわけで詳しい人よろしく。

67 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/24 17:15:02 ID:wXZVh4Ek
とりあえず
ぱっと見た感じ
明確に金融工学とか数理ファイナンスとかやってるっぽい人
東京:楠岡
京都:木島
大阪:田畑 長井(関根は長井と同一研究室っぽい)
東工大:中川、二宮
統計的アプローチ?(統計プロパーの人)
東大:国友
一橋:高橋

東大がよくわからん。計数工学の藤井ってのは先端研だからおそらく修士とってないんだよな。
そのたいろいろ研究所が入り組んでて複雑。
やってそうな人あげただけだから内情はまったく分からず。

68 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/24 17:16:52 ID:wXZVh4Ek
http://www.ics.hit-u.ac.jp/jp/
は社会人向けらしい

69 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/24 20:12:12 ID:ELzRZPeo
東大で金融工学をしたい場合、
経済学科と計数工学科と数学科ではどこに行くのが一番いいんですか?

70 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/25 01:58:27 ID:PBng162y
>>67
藤井センセは先端研の先生だけど、数理情報学専攻(学部でいう計数)で修士とってるよ。
力になるかはわからないけど、コネとかつけたいならいいんじゃない?先輩の日銀率高いらしいし。
>>69
計数は離散系が幅利かせてるよ。
金融工学をちゃんとやるなら、不等号とか使うのは反感買うかもしれないけど
数学>(もしくは≒)経済>>計数だと、個人的には思うよ。

71 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/25 02:28:42 ID:H8bZFTed
そこの≒は実証的・計量的なことやるのと理論的なことやることの差?

72 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/25 02:56:30 ID:5ToetfMl
>69
経済だったら高橋明彦。厳しそうだけど。
だけど数学以外の金融の部分は独習でもなんとかなるので、
数理が一番いいと思う。

>70
真理子ちゃんは大蔵省出身でなかったかな?
まあどちらにせよ、金融工学を教える能力についてはかなり疑問だ。
金融工学に限らず先端研はイタイ教官が多いな。

>67
田畑はORプロパーじゃなかったっけ?

73 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/25 07:05:34 ID:5n8ld53P
>72
田畑の内情はようしらんが、論文のタイトルや著書を見る限りだと少なくとも最近は金融工学プロパーなんじゃない?
http://www.dma.jim.osaka-u.ac.jp/kg-portal/aspI/RX0011D.asp?UNO=10449&page=

74 :70:04/11/26 00:17:46 ID:OQJGhQ4B
>>71
2ちゃんの方々的には、数式いじってなんぼだろうと思ったんで数学>経済としました。
自分は経済もいいと思いますよ。推測ですけど。

>>72
彼女は大蔵出身です。野口センセと同じ。

自分は計数しかよくわからないのですが、特に計数が金融工学強いとは思わないっす。
藤井センセ以外にもう一人金融工学(というか時系列解析)の先生がいらっしゃるのですが、
退官が近いので修士はとっていませんし。
少なくとも、学部では金融工学のキの字も出てきません。
工学部共通で藤井センセの授業はありますが・・・

75 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/30 19:00:42 ID:XAa8EqgK
金融工学の存在意義が問われているこのスレッド。みなさんどう思いますか?

金融工学・数理ファイナンスの将来性
http://www.ichigobbs.net/cgi/15bbs/economy/0977/

76 :Jimmy:04/12/04 00:04:15 ID:K9hVEUY+
>>74
真理子ちゃん?
懐かしいナァ。学部学生の頃は大変な優等生ですたし、とってもカワイらしかたよ。
なんセ女子学生自体とても少なかったし....。当時はマクロ専攻で小宮ゼミだったか?


77 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/04 09:36:47 ID:3AZRm4dF
>>75
変な実務家崩れがうざすぎて話にならない。
しまいには簿記1級の方がいい、とか、
金融工学は投機だ、とか。

78 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/04 16:43:00 ID:f1NkWmcS
ポートフェリオによるリスク管理のポートフェリオってどういう意味ですか?

79 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/05 20:25:47 ID:Ka3QhHl/
金融工学ってのは財政学みたいにあくまで分野だから今使ってる手法が廃り始めたらまた新しい手法が金融工学としてでてくるだろ。
少子高齢で年金の問題とかもあるからファイナンスの数理的な部分に関してバリバリ強い人に対する需要はどんどん高くなっていくと思われ。

80 :70:04/12/06 06:43:56 ID:n8vUY2tX
>>76
おぉ!藤井センセの同級生の方ですか!?

なんで彼女が計数から修士をとっているんだろう。
計数は経済に対する風当たり強いような・・・

81 :Jimmy:04/12/06 22:05:56 ID:Z1NcXC00
>>80
まぁそんなもですが....
ただ私は○経だったんでまったく彼女とは接点ありませんです。
ロビーでときたま「ご尊顔」を拝するだけでした。

ということで計数から修士云々については、Iam not in a position to
comment thatです。
マ、金融工学の道具立てはかつての情報理論だとかシステム工学あるいは通信工学
などと類縁性高いので、その系統の学科だったらどこでもよさそうですが、それだと
誰でもいらっしゃいになって、金融工学の看板出しているいる手前沽券にかかわるから、
一番コアな計数からということになったんじゃないんすか。

にしても当時は(1975-76)、金融工学なんてもちろんないしゲーム理論も少なくとも
学部レベルではフォン・ノイマン=モルゲンシュテルンくらいしか話題にならなくて、
宮沢光一氏が「情報と決定」という題目で講義されていたくらいだったから、
まさに「隔世の感あり」ですよ。

82 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/08 01:08:53 ID:a9lGZMst
ところでさ、金融工学で修士とか取った人って日銀や財務省でつかいもんになるの?
ああいうのってマクロ金融論プロパーの人が行くところだと思ってたんだが。

83 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/08 02:07:45 ID:YnF3NsoP
なるよ。

むしろ日銀ではマクロ金融論が役に立たない。
職員はほとんど金融政策に関与していない。
調査統計と研究、事務がしごと。
金融工学なら金融研究所で使える。


役所では財務省より金融庁。

84 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/08 03:02:25 ID:c5lY0UyF
入行早々に
「大学の知識は役にたたん!全部忘れろ!」
「君たちの最初の仕事は足し算だ!」
って事になってそうな予感。

85 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/08 06:04:27 ID:YnF3NsoP
そういわれる可能性は大きい。

しかし、そういう理由は、言ってる本人が大学の知識を保持していないから。
人間誰しも、自分の知らないことが有用であると認めたくないから。


86 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/09 01:13:53 ID:mXxW0b7q
自我の防御がここに

87 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/09 10:04:55 ID:4wKv9SLZ
まず一国の中央銀行が、修士博士って意味での学歴じゃなくてどこ大でたって学歴重視してる時点でおかしいんだよな。

88 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/09 23:50:21 ID:vcBxRHKB
金融工学におけるmarikoさんのオリジナルな貢献って何?
エヌ氏との本も「翻訳」っぽいという2ちゃんのうわさもあるし・・・

89 :経済学部2年:04/12/22 05:43:08 ID:Hsz+I5PO
朝倉書店 現代金融工学シリーズ
7.市場リスクの計量化とVaR 山下智志氏
8.信用リスクモデルの計量化 木島氏 小守林氏 を読んでます。
8の数式理解がなかなか進まないんですけどよい本ご存じないでしょうか?


90 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/22 12:12:34 ID:/We5ezLu
てか金融工学って何だかんだいって数学の応用なんだから、
独力でできそうといえばできそうなもんだけど実際どうなんですか?

91 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/22 16:18:16 ID:6H0yZ41A
>89
 
8の信用リスクモデルの解説は、もう古いという気がします。
近年、信用リスクモデルの開発競争が激しいので。
木島先生の本は全部読みにくいです。
楠岡さんのクレジットリスクの本の方が読みやすいと思います。

市場リスクは、あまり世の中の変化がないので、7の本でも役立つでしょう。

92 :経済学部2年:04/12/22 17:44:15 ID:SQBZCRfl
>>91さん
回答どうもありがとうございます。楠岡氏の著書是非参考にさせていただきます

あつかましくも、先達の皆さんに重ねて質問(相談)させてください

卒論を漠然とですが信用リスクの計量とそれに基づいた資産管理に
関するもので書きたいなと思っています。
そして院に修士まで進み信用リスク計量に基づいた経営提案のような仕事がしたいと思っています。


質問
1.学部生でも日々進む信用リスク分野でサーベイのみで終わらないものを書けるものでしょうか?
2.私が考えているような仕事の需要はあるのでしょうか?

わたしの金融工学系スペックとして
計量経済学:山本拓氏 統計学入門1、2:箕谷千凰彦氏 
証券投資論 ミクロ:武隈氏 ゲーム:ギボンズ邦訳(途) 数学:チャン(上のみ)
を途中のもありますが一通りやりました。
が、なにぶん駅弁のDQNなので今すぐに知識の応用ができる水準ではありません

助言をいただけたら幸いです。長文失礼しました。

93 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/23 19:18:15 ID:a4kSNX/4
デリバティブなんてしょせんマンツーマン保険

94 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/24 18:46:20 ID:IlXnfW58
>>67
一橋(商)の藤田&高岡先生を忘れちゃいかんよ。

95 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/26 02:15:13 ID:DpH3JZGy
>>94
楠岡、木島、長井とかと比べたら・・・


96 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/26 04:25:49 ID:8WpU8kK7
私もそう思う。
藤田高岡あたりは入れたくない。

97 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/26 04:29:33 ID:8WpU8kK7
>1.学部生でも日々進む信用リスク分野でサーベイのみで終わらないものを書けるものでしょうか?

指導教官がアイデアをくれるなら可能。自力では難しい。

>2.私が考えているような仕事の需要はあるのでしょうか?

格付機関、監査法人、大手コンサル。
ただ、修士卒レベルでは経営提案は無理。地道に自力を養うべし。

98 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/26 21:46:26 ID:tk1g/p4K
>>93
確かに。日本では事実上ひもつきしか使えないし。
業界の談合システム(各協会の「勉強会」)と当局のお目付けが行き届いているから
無茶はできない。

でも、会計基準が整っていなかった金融危機の頃には、
機関投資家が目先のパフォーマンスを上げて、負けを先送りするのに濫用していた。
特に破綻した生損保が。しかもカウンターパーティー自体も破綻した銀行だったりして。
日本最高の頭脳、蔵銀(金融監督庁→現金融庁)の通達行政も後手後手に回っていたよ。

当時、デリバティブを理解出来て、社内で体制を作り上げた人は
若くして役員や系列会社の社長になったり、スピンアウトして投資顧問を立ち上げたり
ブローカーをやっている人もいるが、自分が知る限り経済学プロパーなんて一人もいない。

一番凄いのが、法学部(学卒)、入行3年目で機関投資家、非金融法人向け商品の
開発営業をしていた人。入行後に「自力で」勉強して、解説本も出していた(上司と共著)。

大手金融、特に外銀や外資証券、コンサル(SI)、商社、大メーカーの財務には
この手の切れ者がわんさといる。
自分の知っている商社のファクタリング子会社の運用担当者は、
デリバティブで黒を出し続けていた。別件で法人が清算されたけどw

てか、使えるデリバティブ管理システムを最初に開発したのも製鉄の子会社だった。
系列にソフト開発子会社を持っていた大手金融も自力開発が出来なくて
あわててパッケージを導入して、しのいだところが多かった。

システム開発にあたった経済学とは無縁な名無しのSE、プログラマの底力に敬服。
彼らこそ報われてしかるべき。

99 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/27 05:59:26 ID:dFqCzf3J
スレ違い。

経済学部出身で金融工学をマスターしている人がほとんどいない現状、
経済学プロパーの人が役立たずであるという命題は、
金融工学の有効性の否定にはならない。

金融工学が実務に役に立っていない一番の原因は、
金融工学をマスターしている人が実務界の中でほとんど皆無であるから。

>入行後に「自力で」勉強して、解説本も出していた(上司と共著)。

おお?、こんなことでもすごいと言ってもらえるのか?
私も現在6冊著作がある。
解説本出すなんて、簡単だよ。めんどくさいけど。

100 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/27 06:07:24 ID:EoAYAumw
>>99
>経済学プロパーの人が役立たずであるという命題は、
>金融工学の有効性の否定にはならない。
経済学プロパーが役立たずなんて、誰がそんなこと書いてるの?

101 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/27 10:19:24 ID:W76/spmE
とりあえず著作物6冊の人物名を抽出してみたが
金融,金融工学,financ,だと>>99に該当する人いませんけど
最新出版物のISBN、教えていただけませんかね

102 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/27 15:45:31 ID:My4PXOq0
2chで、個人名が特定できる情報を流すことはありえないです。

ちなみに分野は金融工学だけではないので…。

103 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/27 18:41:51 ID:+mgMRWHf
金融工学をマスターするってのが意味わからんなあ。
何を持ってマスターなんだ。

104 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/27 22:31:58 ID:IgtyGCP3
マスターをとってマスターです。お後がよろしいようで・・・

105 :クヲンツなれるのは??:04/12/28 08:05:12 ID:6ZOhKcnX
東大理系博士号取得者>>>>>>>>>>>>文系で金融工学やった奴

だから文系が必死にやっても就職できない確率大。
新卒時就職できなければ一生金融工学の仕事に
つけない。

106 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/28 22:08:25 ID:6ZOhKcnX
東大理系博士号取得者>>>>>>>>>>>>文系で金融工学やった奴

だから文系が必死にやっても就職できない確率大。
新卒時就職できなければ一生金融工学の仕事に
つけない。


107 :98:04/12/30 01:23:08 ID:vqAul2hS
>>99
おおお、これはマルチな才能と複数ハンドルを誇る先生、失礼いたしました。
まさか、経済学、はっきりいうと傍流の「金融工学」まで勉強されておられたとは
存じ上げませんでした。いや凄いね。ぱちぱち

自分も浅学非才知ったかで恐縮ですが、敢えて指摘させていただきます。
上述の人は実務家なら知らない人はいないと思いますよ。
先生も「金融工学」「リスク管理」についての研究書?を書いておられるなら、
絶対に参照されているはずです。

ちなみに、「実務家が『金融工学』をマスターしていない」というご指摘は、あたっている面もありますね。
デリバティブを使う(使える)向きは、巨大なALMシステムを持っている法人に限られます。
そゆところの(運用)担当者がVaRや確率微分方程式を使いこなせる必要など全くありません。
キーボードを叩けば、瞬時に数字「は」出てきますから。

むしろ、「金融工学をマスターしている」のはソリューションを提供している金融系SEの方だと思います。
工程管理や数理工学を「マスターした」非常に優秀な方が多いです。

私見になりますが、金融系SEのリーダーは、製鉄・化学メーカーの工程管理で
多変数(複素)解析を日常的に使いこなしていた制御工学畑出身の方が多いようです。
前述の「(移植ではない)デリバティブ管理システムを独自開発した製鉄子会社」が
アドバンテージを取れた理由もそこにあると思います。

金融機関がシステム部のリストラを行い、仕様書を書くだけで系列に委ね
酷い場合はコンサルに丸投げしつつある現在、
過酷な業務に耐える金融系SE・プログラマの方々には頭が下がります。

108 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/30 02:29:05 ID:G9ORCTJ4
(´-`).。oO(自分の狭い世界がそれを含んだより広い世界の全てだと思っているのだろうか?)

109 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/30 05:59:44 ID:F1wRcXJJ
>107
>担当者がVaRや確率微分方程式を使いこなせる必要など全くありません。
>キーボードを叩けば、瞬時に数字「は」出てきますから。

どうでしょうか…?

確かにシステムに数字を入れれば答ができます。
しかし、システムに組み込まれた数式の理論を理解していなければ、
それがどういう局面で有効か、またどういった場合使えないか、システムの限界はどの程度か、
といった重要な問題を無視することになります。

担当者がVaRや確率微分方程式を知らなければ、どのようなシステムを使おうと
ALMやリスク管理がうまくいくはずがありません。(もちろん確率的にはたまたまうまくいく可能性もありますが)

金融工学が「実務上使えない」という印象がある原因の一つに、
「理論の適用範囲を無視して、盲目的にシステムを使用した結果、失敗する」というケースがあります。

こういう場合、担当者が理論を理解したうえで、システムを運用すれば失敗を防げた。
それでもなかなか担当者がシステムの中身の理論まで、学ぼうとしないのが現状です。


>金融系SEのリーダーは、製鉄・化学メーカーの工程管理で
>多変数(複素)解析を日常的に使いこなしていた制御工学畑出身の方が多いようです。

確かに、新日鐵ソリューションあたりはかなりのレベルのモデルを提供してますね。

ただメーカーシンクタンクは、「いかにも工学系」といったモデルになっていることが多いです。
経済学系や数学系から見れば、「当たればなんでもいいだろ」的な印象を受けます。
もう少し、理論面を固めて、モデルが成立する仮定を明確にすれば、実務として使いやすいのに、
と思うことがあります。たぶん、そういう発想がないのでしょうね。

優秀な人が多い、というのは、当たっていると思います。

110 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/30 07:28:28 ID:8QDb1PXm
東大理系博士号取得者>>>>>>>>>>>>文系で金融工学やった奴

だから文系が必死にやっても就職できない確率大。
新卒時就職できなければ一生金融工学の仕事に
つけない。

111 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/31 06:01:11 ID:5IOGaTG8
「確率」と「可能性」を混同していますね


112 :98:04/12/31 20:48:17 ID:DCEtbjZ3
おおおお、大先生、望外のレスありがとうございます。

>金融工学が「実務上使えない」という印象がある原因の一つに
>担当者がシステムの中身の理論まで、学ぼうとしないのが現状です。
>新日鐵ソリューションあたりはかなりのレベルのモデルを提供してますね。
>メーカーシンクタンクは、「いかにも工学系」といったモデルになっていることが多いです。

おおおお。あなたは金融実務家でもあらせられたのですか。
しかも、SI各社のALMシステム、デリバティブ管理システムの
アーキテクチャの特徴?まで熟知されておられる。

あるいは、膨大な資産をお持ちの先生は、資産管理の為にご自宅に巨大サーバを複数立てて、
これまた複数のALMシステムを導入し、さらに自分には計り知れない何らかの方法でもって
各社のソースコードを解析したご経験もあるとみた。

「確率(論)的」に有り得る」可能性は、先生は実務家(恐らくは金融のシステム担当者)でもあらせられること。
で、システム導入の際に詳細設計書とソースコードを入手され、テストランの結果から
「ここで使う関数は数学系数学関数?にしてちょ」「時価評価は工学制御モデル?でおながい」と
先方の担当者とやりとりをされたのでしょう。
しかしながら、複数社のものを入手出来た経緯が依然として謎です。

>メーカーシンクタンクは、「いかにも工学系」といったモデルになっていることが多いです。
>経済学系や数学系から見れば、「当たればなんでもいいだろ」的な印象を受けます。

何をもって、「経済学系」「数学系」「工学系」、「当たればなんでもいいだろ」と
おっしゃっておられるのかサーパリ分かりません。

実を言うと、自分は「長期金利は短期資産をロールオーバーした期待収益率と等しくなる」
「長期金利は将来の短期金利の期待値から想定される収益率と裁定関係にある」
くらいしか覚えていないんですがねw
で、これって、「当たる当たらない」ではなく、一義的に決定されるような気がしたんすけど、
自分の勘違いですかね?それともS社、U社、I社あたりでは数値が違ってくるのでございましょうか?

自分は馬鹿なので、ALMシステムのキモは、「瞬時に資産/負債の時価評価を可能にし、
ポジションを変える判断材料を「リアルタイムで」提供すること」だとてっきり思いこんでいたんすけど。
最近のシステムの中の人は「05/01/04に蔵相の利上げ容認発言が起きる、05/03/31に中国が
人民元を突然切り上げる」とこっそりと教えてくださるのでしょうか?

「PCで走るソフトを使うには、OSのアーキテクチャとコードを知らなければならない」
「クルマを運転するにはまずエンジンの構造と製造過程を知らなければならない」

先生はこう↑おっしゃっているようにしか聞こえないんですが。

113 :98:04/12/31 21:12:53 ID:DCEtbjZ3
せっかくスレを維持されてきた大先生に、これでは失礼なので真面目なレスをいたします

>担当者がVaRや確率微分方程式を知らなければ、どのようなシステムを使おうと
>ALMやリスク管理がうまくいくはずがありません。

反証を挙げます。

そんなことありません。事業法人が調達金利をフロート化(あるいは固定化)する金利スワップ契約を
結ぶ場合、中堅企業の財務担当者にはVaRが分かり、確率微分方程式をハンドで展開できる人なぞ
普通存在しませんが、ごく普通に利用されています。ワークステーションレベルの管理ソフトが存在しますので、
その気になれば、時価評価、再構築コストの算出を瞬時に行うことが出来ますが、導入コストが引き合いません。
通常の場合、利用を勧めた(取引先)金融機関が最後まで面倒をみます。また、カウンターパーティーが
破綻する等の異常事態が発生しない限り、金利交換時と決算時に事務が発生するだけです。

この場合最も重要なのは長短期金利の動向を読めるか否かで、これは「金融工学(「工学系?」「経済学系?」
「数学系?」)」をマスターしている」こととは全く関係がありませんね。

非金融法人でも大企業の中には、積極的にポジションを取っていく目的でデリバティブを利用するところもありますが、
そゆ大企業の財務担当者はデリバティブ、オプション取引を理解していますが、「金融工学」をマスターしてはおられません。
しかし、彼らなりの市場(金利)予測を当然に立てておられるでしょう。でも、これは「実に当たり前」のことで、
これも「金融工学」とは何の関係もありません。

114 :98:04/12/31 21:15:00 ID:DCEtbjZ3
>金融工学が「実務上使えない」という印象がある原因の一つに

これも反証を挙げます。非常に分かり易い例でw

そんなことはありません。先生も知らずにご利用されているかもしれませんが、民間金融機関の
住宅ローン、10年固定型などはデリバティブの産物そのものです。都銀は資金調達の構造上、
長期固定貸付を行うことができませんでしたが、上述の金利スワップによって可能になりました。
立派に実務、商品開発に役立っています。しかし、商品開発にあたる社員は、先生がお書きの
ような意味で「金融工学をマスター」してはおりません。

で、先生お得意のぐだぐだ問答に巻き込まれるのはイヤなので、このスレからは消えます。
本スレ、他スレでの八面六臂のご活躍、腹を抱えて藁わせていただきました。
てか、先生、面白すぎるぜ、おいw

115 :名無しさん@お腹いっぱい。:04/12/31 23:54:53 ID:Vyzl2tI3
たまに居るんだよね
こーいうひと

116 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/03 00:22:19 ID:gNZqbst/
金融工学って言い方止めません?
ファイナンスで良いじゃない

117 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/03 00:26:05 ID:gNZqbst/
あと数学数理系だと
金融をやってます じゃなくて
金融もやってます 的な確率系の人がいるので
院への進学や指導教官の選考には少し注意した方がよろしいかと

ま、なんにせよ聞くなり尋ねるなりすれば良いんですけど

118 :111:05/01/03 13:44:12 ID:dxcC8zIm
もしかして>>110のプライドを傷付けちゃったのかな
あれから恥ずかしくて出てこないね

119 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/03 22:29:11 ID:KjLdWVe6
で、結局院はどこにいきゃいいんだ?

俺は理学部数学科→経済学部編入だから、試験科目みたけど基本的に理学部、経済学部、工学部あたりのそれっぽいところならどこでも対策立てられそう。

120 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/04 07:49:39 ID:R7qVGgBI
おまえは病院に行っとけ

121 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/04 23:02:17 ID:qbC1Vy4G
金融工学をお勉強したら、お金持ちになれますか?

122 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/04 23:32:13 ID:Rd4OVCHg
編入しないでそのまま数理科学研究科
行ってファイナンスやればよかったような・・・

123 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/05 00:07:45 ID:JDavdjHB
まぁファイナンスは分野としては応用数学なんで、4年間純粋数学やってるよりは2年間イロイロ周辺知識を得ながら必要な分だけ数学やってりゃいいかなって感じです。
確率統計に関しては逆に結構深まったと思うんで、今のところ選択は良かったのではと自分では思ってます。
数理ファイナンスやるところだったら、確率統計さえ抑えときゃ理学部院でも入れそうだし。

124 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/05 06:08:35 ID:h/kzzD98
>120
ワラタ

125 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/05 10:55:57 ID:9Q72vB0c
東京大学大学院 経済学研究科 金融システム専攻
ttp://www.e.u-tokyo.ac.jp/finance-g/index.html

ここってどうでしょう?

126 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/05 11:06:37 ID:9Q72vB0c
↑今年の4月から新設されます。

127 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/05 12:00:56 ID:JDavdjHB
お、こんなのできるんか。
でもGMAT提出っていったい・・・

128 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/05 14:20:45 ID:OcMpcLeD
激しく人気でそう・・・
一橋ICSなんか優秀な人材集まり杉らしいし。

129 :128:05/01/05 14:26:07 ID:OcMpcLeD
と、思ったけど、取り消します。
HP見たけど、実務家教員まったくいないんだね。
コンセプトでも、「専門職大学院ではない」って断言しちゃってるし・・・
早稲田のファイナンス研究科のほうがおもしろそう。


130 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/05 21:13:22 ID:JDavdjHB
一橋のは働いてる人対象でしょ?
東大の新大学院が普通に修士とって就職するのに最適な場となるかどうかだな。

131 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/05 21:38:24 ID:OcMpcLeD
>>130
東大ブランドは大きいけど、どうだろうね。。
それを考えると、なおさら実務家教員いれといたほうがよかっただろうな。


132 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/05 23:37:35 ID:9KqzBk+O
>>131

> それを考えると、なおさら実務家教員いれといたほうがよかっただろうな。

ぶっちゃけ そんなのいらねー byその大学のものより

133 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/06 09:59:34 ID:v2VFnyED
東大数理科学研究科と経済学研究科金融システム専攻の
どっちに行った方がゴールドマンサックス
のフィナンシャルエンジニアに内定貰えそうですか?

134 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/06 10:08:33 ID:fM9y1dut
前者かな?

135 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/06 11:43:59 ID:fM9y1dut
ていうか東大の金融大学院、教員の一人、「未公表」になってるけど、
謎の大物なのかな?w

136 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/06 16:47:16 ID:v/MuCvAb
未定とかにするよりなんかかっこいいな(笑)


137 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/06 17:32:46 ID:kSgmfPJw
東京大学 金融システム専攻

なんか教官陣がいまいちなような気がするけど、
使えそうな人いる?

138 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/06 18:05:25 ID:fM9y1dut
>>136
ジョージソロスとかJメリウェザーだったらすごいなw

139 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/06 22:58:15 ID:RMDSs3WR
>>137
おまえに言われたくない

140 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/07 08:49:49 ID:vYC6D0LS
>>134
>前者かな

じゃ、東京大学金融システム専攻
なんて意味無しということで

141 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/07 10:00:30 ID:GiY10rbw
>>140
意味なしとはいわんけど・・・
金融工学の核心は、それぞれの会社がマル秘で抱え込んでるからねぇ。
入社前に勉強してくることには期待してないんじゃないか?

142 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/07 12:24:29 ID:jcQscURf
ロバートマートンじゃないの?

143 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/07 16:02:39 ID:nTvzqvvp
>141

会社がマル秘にしている部分は、
恥ずかしくて人様に見せれない部分。

自信のあるところは積極的に見せびらかしている。
もちろん例外もあるけど、米銀、大手銀はその傾向が強い。


144 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/07 16:49:48 ID:WISSPeZj
やっぱりブラックショールズって人が一番すごいんだろ?

145 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/07 16:56:53 ID:dkBrfRE6
あのー、ブラック、ショールズと二人別々な学者ですからwww
ブラック、ショールズ<<<マートン、っていうのは結構よく言われる話じゃない?
単純に業績を振り返ってみても納得できる不等号だと思うが。

146 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/07 17:08:57 ID:GiY10rbw
>>145
ワロタ。品川庄司と同じやな。

147 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/07 21:56:38 ID:WISSPeZj
>145
別人だったんだ。そういえばケーリーハミルトンもケーリーとハミルトンだったな。
数学的には仮説を立てた人より証明した人のほうがえらいが、理科的には法則を発見した方がえらいか実証した人とどっこいどっこいだろ。
経済学的には数学的のほうが近いの?

148 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/08 01:36:59 ID:GtqzqGvf
>>147
ラマヌジャンとハーディーなら
ラマヌジャンのほうがすごいですよ(仮説とはちがうのかな)

理科的にも理論家の方がえらいですよ、もちろん
経済でもそうですね

149 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/08 01:37:28 ID:GtqzqGvf
>>144
> やっぱりブラックショールズって人が一番すごいんだろ?

あと このネタもらいますねw
なかなか面白いユーモアですよ

150 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/08 02:05:43 ID:2JfIDnRV
>>148
えー。ラマヌジャンの方がすごいって万人が認めてるとはとても思えないけど。
藤原とかならともかく…。
ハーディっつったら、解析系数論ではむちゃくちゃにすごいぜ。

151 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/08 02:52:46 ID:r/5ROjSn
ラマヌジャンが言った命題をハーディーが証明したんだろ

152 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/08 02:56:08 ID:r/5ROjSn
湯川秀樹は中間子を予想してノーベル賞だったなあ

153 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/08 06:19:13 ID:WeFwE/UP
どっちが偉いとか序列ばっかりの糞スレです


154 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/08 09:57:37 ID:LAMy1zAW
>>145
あんたもよく分かってないよ.ブラックはそれなりの業績があるぞ.
Black and Coxモデルとか.
ショールズ<<<<<ブラック<マートン
これくらいじゃないの.

155 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/08 17:39:11 ID:IH0DTO+o
東大理学部数学科の天才と、東大理三の数学的能力に
秀でた奴を全員経済学に投入すれば、ノーベル賞だって
きっととれるのに。


156 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/08 20:57:07 ID:a50d5e9S
あのさぁ。こんな不毛な議論して楽しい?

157 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/08 22:19:11 ID:PtCDHyPt
>どっちが偉いとか序列ばっかりの糞スレです

偉いと思われたいから働くんじゃねーの。
野心も大切。日本人ってなんでこういうの
持っちゃいけないのか不思議。

158 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/08 22:48:50 ID:GMNraDsc
>>157
台湾で白い巨塔、大ヒットしたけど、台湾人は財前にシンパシー感じるんだって。
中国人の感覚では、財前の野心はごく普通の感覚として受け入れられるらしいよ。



159 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/08 22:59:22 ID:mTMm3YZB
台湾に輸出したのは田宮版?唐沢版?

160 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/08 23:30:13 ID:qOL5YOmE
>>157
金融工学というスレ名なのに、誰が偉いかという議論ばかりでは
不毛と言われてもしかたないだろう。

161 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/09 08:33:27 ID:f1OjwFmC
>>159
唐沢版
>>160
じゃあ、おまえがなんか話題提起しろよ。

162 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/09 09:47:22 ID:3sBOSWiH
4,5年前はすごい人気(ちょっと異常)だったんだけど
今でも流行ってるんですかねぇ?
流行ってるって言うか、学部生の間での人気と言う意味でどうなんでしょう
やっぱり流行は終わってるんでしょうか?

金融工学って言い方はちょっと不満がありますねw

163 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/09 10:20:56 ID:ruMmze4D
数理ファイナンスの方がいいってか?

164 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/09 14:41:31 ID:f1OjwFmC
東大の金融大学院が注目されてるけど、先発の京大はどうよ?
結構話題になったけど・・・
COE取ってるんだから神だと思うけど。

165 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/10 06:10:48 ID:OQ7do6Bi
どこの院に属す(選ぶ)かで将来変わるからねぇ・・・
でも卒業した側の立場でここ読んでもツマンネの一言。

166 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/10 12:56:13 ID:cf1mZJBN
金融大学院なんて無いですよ
金融専攻が出来ただけ
先生はあまり今までと変わらない見たいだし
何か、設立も遅すぎた気もしますね

167 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/10 12:56:44 ID:cf1mZJBN
しかも、いままで専攻とか
名前だけの存在でしかなくて
ほとんど意味無かったですからね

168 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/10 17:28:02 ID:HqG/aAiJ
>>166
揚げ足取らないでくれ。
東大のHPでも「世界水準の金融大学院」って言葉使ってるし、
司法試験板でも「法科大学院」って通称、普通に使ってる。

169 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/10 21:44:09 ID:cf1mZJBN
揚げ足取りと思われたのならすいません
そういう研究科が新設されたのではないかと
誤解される方がでないように書き込んだけです

170 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/10 22:43:21 ID:HqG/aAiJ
ヽ(`Д´)ノ <素直に謝られたら、こっちの立つ瀬ねぇ〜!!

171 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/11 06:30:20 ID:F7rZuWDI
自作自演で満腹でつ

172 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/11 19:40:21 ID:mCQbrnLi
さて、仕切りなおそうか

173 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/11 21:36:40 ID:nCa4zcs6
じゃぁ阪大で工学+経済の院作るって話あったがあれは消えたのか?

174 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/12 00:21:10 ID:SCDQIWKU
>>173
そういうのは大抵胡散臭い気がする・・・

東大で言うと情報がっかんとか近くないかな?

175 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/12 02:53:52 ID:8auv1DgY
東大の金融大学院狙ってません

176 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/12 22:21:52 ID:c8wYVval
GMATもTOEFLも要求するなら灯台金シスより海外逝く罠
会社員が多い希ガス

177 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/13 20:10:26 ID:+pMOoP3Y
東大の金融大学院卒業しても
未経験ないしは東大理系院卒
でもないため就職できず
ホームレスになるやつ
いっぱい出そうですね。

178 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/13 22:38:36 ID:79DMwOWU
コロンビアとかよさげだよね。
ウォール街近いし、IBのリクルーターもごろごろ来る。

179 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/19 22:17:16 ID:sXbsvzjd
東大情報理工 数理情報専攻
修士も金融工学の学生毎年2人位いるみたいだね
http://www.i.u-tokyo.ac.jp/mi/mi0501.htm

180 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/20 00:10:38 ID:fPWsJ4bw
O先生いつ退官?


181 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/20 10:54:07 ID:NsKQMKnR
数理の情報専攻の?来年度いっぱいだよ。だからもう修士はとってないよ

182 :sage:05/01/20 10:54:48 ID:NsKQMKnR
数理の情報専攻→数理情報専攻ね。まちがえた

183 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/20 14:58:08 ID:fPWsJ4bw
ありがとです
じゃもうあそこはファイナンス終了かな

184 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/20 15:00:08 ID:fPWsJ4bw
ていうか、なんでも情報つけるなよとw

185 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/20 15:20:32 ID:WxYqngoX
確か研究科名が「情報」何たらだと研究助成が多く貰えたような・・・。
うろ覚えですが。

186 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/20 17:08:23 ID:SUQXz5hi
おれは理系から経済学部いったんだけど、入試問題とかみてもやっぱ理学系はむりだわ。
経済系で就職ないなら工学系でいいとこない?

187 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/20 18:54:20 ID:KHizkAj5
東大情報理工 数理情報 2005年受験案内

http://www.i.u-tokyo.ac.jp/mi/mi07.pdf

藤井研は修士のみ募集って書いてあるよ


188 :sage:05/01/21 01:41:02 ID:Z9a1AbY0
前にも出てきた計数を知るものです。
伝え聞いた所によると、O先生はファイナンス系やりたがる学生ばかり集まることを
心良く思っていないよう。彼のランジュヴァン方程式論をやると喜ぶみたい。
藤井研は、今年は内部からの進学者なく、外部生ばかりのようだ。
理系院卒の称号が欲しい、もしくは藤井センセのコネがほしいならいいけどさ、
ホントにちゃんとやりたいなら数理科学か経済のほうがいいと思うよ。工作員でなく、マジで・・・



189 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/21 01:42:32 ID:Z9a1AbY0
sage間違い 自爆!

190 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/21 09:33:57 ID:NQJNCC78
でも大学院に行く系の板になると経済院は絶対行くなとかなんだよな。
理学系はさすがにキツイし・・・

191 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/21 15:17:24 ID:6XtUzL2l
まともに金融工学するのなら、キツイは避けられない。
無理してでも挑むべき。
それが嫌なら、金融工学はしないほうがいい。

192 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/21 15:44:51 ID:i3SP2xNQ
>>190
> でも大学院に行く系の板になると経済院は絶対行くなとかなんだよな。

え?

かなり恵まれてる方ですが。匿名掲示板は信用しない方が・・・・
アカポスでの就職はかなり恵まれてる
修士から民間へもそれなりにいい(何専攻かによるがいわゆる文系院とは違う)、とは言っても理系みたいにコース化してないので
理系よりは悪い。ただ、ファイナンスの場合は結構いいんじゃないかな経済院の場合でも

193 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/21 15:45:41 ID:i3SP2xNQ
>>188
想像だけど、数理科学研究科の先生ももO先生と似た考えじゃないかな


194 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/21 15:54:32 ID:i3SP2xNQ
>>190
あとファイナンスやるつもりなら
理学系院を確率論の問題を解くことで通ればいいんじゃないかな?

195 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/21 16:08:12 ID:NQJNCC78
>192
へぇそうだったんだ。
そういうことならやっぱ経済院行こうかな。
ただ、東大の数理なんとかというの理学系院の入試問題は確率論だけじゃむりっぽ。
それに確率論も数理工学系よりよっぽど高度。

196 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/21 16:13:50 ID:i3SP2xNQ
複素解析
フーリエ解析(ラプラス含む)
線形代数
普通の微積
確率
微分方程式

そんなもんかな、通るのにいるのは。

ファイナンスやりたいならこれらの学部レベル知識は
普通に必要だと思いますよ

197 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/21 16:17:45 ID:i3SP2xNQ
>>188
質問なんですが、今でもあそこのファイナンス系は
人気あるんですか?

ちょっと前は異常な人気でしたがw

198 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/21 16:24:31 ID:NQJNCC78
複素解析いるの?


199 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/21 16:36:29 ID:w59zAvt2
>>190 自分も同じような理由でどこの院に行こうか迷ってる。

200 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/21 16:37:30 ID:m5AgdOUL
オレの脳内キャリア
【ふりだし】東大院終了[24歳]→GS入社(金融商品開発部)→同社VP(27歳 年収4千万)
→米国本社で3年間勤務→同社MD(35歳 年収1億)→一橋大学ICS非常勤教授兼任(38歳)
→同社退社。翌年、公募に応じ参議院議員当選(40歳)→金融担当大臣(54歳)→参議院議員辞職。
IMF理事(57歳)→IMF総裁(62歳)→JPモルガン会長(70歳)【77歳で楽隠居 あがり】

201 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/21 16:44:19 ID:i3SP2xNQ
非常勤教授なんてあるっけ?あるのかな?
非常勤講師とか客員教授とかなら知ってるけど

202 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/21 16:45:39 ID:i3SP2xNQ
迷うと言うか、今までの自分の専攻からして
通りやすいところに行ったらどうですか?

203 :190:05/01/21 16:46:58 ID:NQJNCC78
理学部数学科から経済学部に編入したから数学はある程度はできるんだけど、さすがに理学部でも3年以上の内容になるとキツイものがでてくる。
一応理系出身の先生で、そこそこファイナンスの研究やってる先生のゼミにいるから、確率解析とか確率微分方程式については先生に聞きながらちょこちょこすすめてるんだけどね。
ただ、数学科でしかやらんような細かい証明なんかはとばしてる。そういうこともあり理学系はきついかなと。

複素解析とフーリエ解析はやったことすらない。

204 :190:05/01/21 16:51:21 ID:NQJNCC78
>202
たぶん負担からいったら
理学>>工学>>経済
のはず。
ただ、経済行っても就職厳しいor理工学の方が圧倒的に就職しやすいなら理系院受けようかなってかんじ。


205 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/21 16:56:01 ID:w59zAvt2
東大じゃないけど経済院は就職厳しいのは本当らしい。専攻にもよるんだろうけど。

206 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/21 16:58:58 ID:i3SP2xNQ
>>187
あと藤井先生は博士は確か先端研として募集でしょ
募集してないわけじゃない  はず

207 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/21 17:14:42 ID:i3SP2xNQ
就職状況説明しようかと思ったけど
ちょっと複雑になるので遠慮しました あと>>192
かなり恵まれていると言ったのはアカデミックポストのことが念頭にあります

それと助言ですが、理学と言うのが数学科の事なら
そこの就職状況についても調べてみるのがよろしいかと・・・・

数学系全体の一般論としては、結構悪いですよ


208 :190:05/01/21 18:44:34 ID:NQJNCC78
アカポスはあんまし興味ないというか無理だと思う。
修士での就職状況ってHPとかでもなかなかほしいデータ手に入らないんだけど、どういう風に調べるの?
経済板(≠経済学板)の連中信用ならんわ。

209 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/21 18:51:43 ID:jJUYSqXL
金融工学で博士とったら
大学からひっぱりだこだろ


210 :190:05/01/21 19:28:27 ID:NQJNCC78
博士とってもアカポスにつけなくて苦労してる人たくさん居るのに金融工学だからってあっさりつけるもんなのか?

211 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/21 19:36:32 ID:m5AgdOUL
>>210
あっさりとは行かないけど、おいしい分野であることは確か。

212 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/21 20:23:45 ID:aP8Eq8PK
実務家から一言

>>196
馬鹿学生よ、失望するなよ

213 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/21 21:44:52 ID:6puHGNFt
>>207
恵まれているというのは数学科よりも恵まれているということですね?
アカデミズムでは絶対的にはやはり就職できない人が多いですよね。
企業への就職に関しては理系のように推薦はないものの、
普通に就活すれば問題ないようです.

214 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/22 23:33:46 ID:J0BzZ0Fh
数学系のAPへの就職はかなり厳しいよ、厳しさでは最上位

>>212院試と院での研究に必要、というかいわゆる学部レベルの最低限

あとAPはやっぱり東大じゃないと厳しいですよ

>>209それは無い

>>213
ファイナンス系とかシンクタンクそう言った専門知識が役に立つところなら
学部より良いがそれ以外への就職は学部より悪いんじゃないかな。公務員だと変わらないのかな

>>208
院生か先生に聞くしかないと想う

215 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/22 23:37:13 ID:J0BzZ0Fh
それと浪人か留年していて
企業の募集カテゴリーが学部卒を要求してた場合
修士修了だと3年遅れになっちゃうから民間への就職は厳しくなると想います
(修士として取ってくれるところなら違うと思いますが)

216 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/22 23:41:19 ID:J0BzZ0Fh
ファイナンス関連に就職できなかった場合の就職状況が気になるなら
工学系にある数理工学みたいなところが一番良いのではないでしょうか?
推薦もあるでしょうし

217 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/22 23:45:02 ID:J0BzZ0Fh
>>215 一応つけたし
は文系就職の話です。だから主に経済系の話ですね
理系なら修士修了で取るので関係ないです
 やっぱり直接先生か院生に聞いてみるのがよいのではないでしょうか?

218 :190:05/01/23 01:04:55 ID:CwRyjiau
いろいろありがとう。
やっぱりファイナンス系の職業ついてみたいんで、とりあえず数理工学系院もいけるように数学勉強します。
経済もたいてい数学でいけるし。
で、複素解析ほんとに使うんですか?

219 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/23 11:51:00 ID:bN6Wdn/l
院試には良く出るよ。受験するなら必須。

実際に使うかどうかはどうかなぁ。本人が何をやりたいのかにもよるんじゃないかな

220 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/25 17:27:22 ID:uT6FLoSs
藤井研って内外とも倍率高いんすかね?去年は外部だけだったみたいだけど

221 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/11 08:25:47 ID:oKG0IArH
日本証券経済研究所とか、民間シンクタンクってどうよ?

222 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/11 20:28:31 ID:6sePMbBm
金融工学って
予算獲得のために強引につけた名前でしょ?

223 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/11 21:55:22 ID:nm0cCXnw
Financial Engineeringは普通に体を表してるとおもうが。

224 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/13 23:49:34 ID:fTPaoCve
>>135
遅レスだがあの人

225 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/14 20:58:03 ID:nEHWlOhR
>>224
オマイが思ってるあの人じゃないよ。

226 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/15 00:18:32 ID:riYyUSfp
>>225
え、違うの?
じゃあ誰なんだorz

227 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/15 17:07:38 ID:MMClIH/W
なんでM先生が金融に居るの?

228 : :05/02/23 23:46:17 ID:eQxGHJ1T
筑波の竹原助教授ってどう? 

229 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/24 08:45:14 ID:a9X7x15E
>>228
竹原慎二?

230 : :05/02/25 10:20:15 ID:glmVRXNU
無名なのね・・・・・

231 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/25 17:14:02 ID:HW4KLGIX
ってゆっかばかかおまえら
きんゆうこうがく
っておまえ最新流行って
93年とかそこいらへんに
なんかすごいらしいよみたいなその辞典でもう駄目ジャンインターネットとかはやるずっとまえ
しかもけいざいのやつかんけーねーし

232 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/25 21:47:05 ID:FGDunmuh
てぃんぽてぃんぽてぃんぽ〜てぃんぽ〜を〜いじ〜ると〜


233 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/26 10:03:10 ID:2J6gdwQ1
一橋ICSって、ほんと豪華な教授陣だよなぁ・・・
学者と実務家のバランスもちょうどよくて。
東大の金融大学院よりよさげ。

234 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/26 22:36:22 ID:7ioOYvYv
ICSって働いて無くても入れるの?

235 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/27 00:22:26 ID:McMdBOz4
>>234
ムリポ
学生もハイレベルだから。

236 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/27 11:41:50 ID:RjhHV4a3
>235
一行目と二行目のつながりがよーわからんのだが。

237 :235:05/02/27 12:00:14 ID:McMdBOz4
>>236
職歴ない学部生が進学できるの?って意味かなと思うって。

238 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/27 17:11:17 ID:RjhHV4a3
いや、そういう意味だと思うが職歴ない学生が進学できるのがムリポな理由が「学生もハイレベル」じゃ意味不明。


239 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/27 20:48:21 ID:McMdBOz4
>>238
ハイレベルって、ハイレベルな実務のバックグラウンドあるって意味。

240 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/27 23:13:19 ID:HN4QBE4t
ハイレベルな実務?あほか。

241 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/27 23:18:19 ID:PTO8tJzs
>>235
率直に言って
一ツ橋だから学生はハイレベルじゃないでしょ

242 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/28 12:20:47 ID:ckl4UXoK
話し戻るが結局働いてない人は入れるのか?

243 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/28 12:58:10 ID:wi6c3ROX
大学に直接聞いてみて
そして結果をここで報告して

244 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/28 21:23:31 ID:Z562P78f
マルチンゲールてなんですか?
確率空間上の測度、確率変数を定義した上で答えてください

245 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/03/01 13:40:59 ID:JO2FBBnV

めんどくさいので、いや

246 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/03/01 16:16:45 ID:Lmy7v7oL
マルクスエンゲルス>>>ブラックショールズ>>ブリーリーマイヤー

247 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/03/01 22:21:44 ID:3ZPPfu3U
ぶリーリーマイヤー

も二人組みなの?

248 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/03/03 00:29:05 ID:WLQcAxpc
いやー、このスレ読むと金融工学って凄そうだね。
実際はダメダメなんだが…。

249 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/03/05 21:34:29 ID:u7Vn0rVp
すごくもないし、ダメでもないでしょ。
所詮、メシの種。

250 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/03/07 00:09:42 ID:FUXams/+

ご利用下さい。

学歴板 【草のみどり】中央大学総合すれ【タマでお昼寝】

http://tmp4.2ch.net/test/read.cgi/joke/1107019095/l50




251 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/03/16 18:21:27 ID:hUb+PX00
>>188
話によると、O先生は金融をやろうとすると怒るらしい…

252 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/03/16 22:47:51 ID:tCAcfWO0
K先生は数理っぽいことやると怒るらしい・・・

253 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/03/17 13:06:21 ID:UK4mFtwR
ところで、ゴッドファーザー・刈谷氏の名前が出てこないが、
もう学生の指導してないのか?

254 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/03/23(水) 09:23:46 ID:omMxcVAH
>>251
母体の計数は、金融工学そのものを研究できるところじゃないからね。
最適化や統計ならいくらでもできるし、環境もそろってるけど。
F先生の数学能力は???だぜ。
だから内部生の(特に優秀な学生の)人気はそれほど高くない。
O先生の研究室に関して言えば、人のいいH先生が、
一部の学生に勝手に金融関係の研究させてたら
二年連続で日銀に学生が行ってしまったため、勘違いした学生が
ちょこちょこ入ってきて、金融っぽいことをやれる雰囲気になってしまった感じ。
本当は時系列解析やら確率過程やら統計物理やらカオスやらの理論系研究室なのに。
金融工学やりたいなら数理情報はファーストチョイスじゃないと思うね。
結果として金融工学をやれる懐の深さと最低限の環境はあると思うけど。

255 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/03/29(火) 00:40:28 ID:iejsDYJ8
K先生ってK木先生?Ko先生?
>>254が的確だな〜。


256 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/03/29(火) 04:16:14 ID:L10KQTiF
>>255
経済のK林先生。一応ファイナンスなはずなのに。

257 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/03/29(火) 11:03:49 ID:8OhGMJb+
結局金融工学を本格的に学べるところってないんだな。

258 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/03/29(火) 11:36:03 ID:PoSKLdzL
>>257
実践的な技術は、大学で学ぶってよりは、OJTじゃないの?結局。
投資銀行も、秘中の秘は、社内の奥に隠してるもんだよ!

259 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/03/29(火) 12:59:04 ID:8OhGMJb+
金融工学系のことやりたい場合は学部卒のほうが結局いいのか。

260 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/03/29(火) 20:13:08 ID:vCaTLGA3
>>259
理系は違うだろ。

261 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/03/30(水) 17:10:54 ID:gwcCxe91
投資銀行に高度なノウハウなんかないよ。
技術がありそうに装っているだけ。

重要な技術を隠しているのではなく、
一番自信のないところを隠している。

ブラックボックスにしている部分を、見たらレベルの低さに驚くよ。
特に外資系。


262 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/03/30(水) 19:20:39 ID:GlYuIZUr
世間知らないねぇ。お前。

263 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/03/30(水) 20:47:39 ID:ezmsvBe3
>>261
おいおい、しったかは止めろよ。
素人丸出しだぞ。
外資も色々あるからなぁ。

264 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/03/30(水) 22:32:53 ID:hjQG8/SD
あるいは>>261が凄すぎて、大した事ないように見えるのかも

265 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/03/30(水) 23:03:33 ID:gwcCxe91
欧米で投資銀行の開発担当者の環境を知っている人なら、よくわかると思うけど、
転職機会がすごく多いので、
属人的ノウハウを社内秘にするのは、事実上不可能だよ。

あと、向こうの技術者は、アカデミックをキャリアプランの中に組み込む人が多いので、
個人的な利益のため、重要な発想は転職後にすぐに論文にしてしまう。


266 ::2005/03/31(木) 11:28:00 ID:cFPKuGkF
>>265 ということは大したことないんだな。261さんのいうとおり。

267 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/03/31(木) 17:41:09 ID:DJTVdty8
>>256
ふーん。学部は計数だったんだよな。
当り前だけど、経済と計数じゃ全然違うな。

268 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/23(土) 15:30:30 ID:ZyPdd88y
当方理学系大学出身の者で、金融工学を専攻できる大学(院)を探しているのですが
どこの大学の研究レベル・環境がいいのか悩んでいます
オススメはあるでしょうか



269 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/23(土) 23:29:24 ID:DFwvlnfe
いまなら東大かなあ…

270 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/24(日) 17:36:02 ID:5HwMiWg0
すみません。

http://jbbs.livedoor.jp/music/570/storage/1031827355.html

上のスレの>5に書いてある内容がよくわからないんですが、
どなたか詳しい方がいらっしゃったらご教示願います。m(_ _)m

271 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/27(水) 04:25:29 ID:nQo9EZZN
今自称100億稼いだ天才投資家切込隊長こと山本一郎(31)って奴が履歴詐称疑惑で祭りなってるぞ。シカゴ大の院卒ってホラ吹いてたんだってよwマイロンショールズとか4人もノーベル経済学者いるとこ

272 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/27(水) 04:29:09 ID:nQo9EZZN
>>270
おっw山本一郎の胡散臭いコピペだなw

5(20:40〜) 金融商品のアーキテクチャーとバリュエーション技法U
講師 山本一郎ラルフ

不動産や有価証券など流通量や比較技法が保証されている商品をコアとしてREITを
設計する方法については確立されるに至った。
8回目の講義にあたる今回は、音楽、映画、ゲームなどクリエーションを対象にした
起債、出資に対するブックを評価する際の技法を中心に解説する。
今までの担保評価制度においては、土地などの不動産、定期預金や有価証券など
換金精度の高い動産が対象とされやすく、知的財産権やビジネスモデルに対して
担保設定をする方法論は一般的でなかった。しかし、既存の事業構造が流動化す
る中で、これらの枠組みでは成長産業に対する間接金融の方法論は限界に近づい
ている。
これにより、間接金融の障壁の高さへの忌避から、株式公開や企業買収などの直
接金融へハイテク系企業の資金調達はシフトする様相を示し始めている。
とはいえ、直接・間接を問わずこれらの事業に対する評価は特に進捗期待性、限
界収益について恣意的であり、バリュエーション技法の確立は中小企業を顧客に
抱える金融機関にとって急務となっている。
今回も前回に引き続きソフト及び技術向け評価でロードショー投資に実績のある
山本氏を招いて、実際に行われた複数の事例を元に、リサーチとバリュエーショ
ンについて解説する。

ごちゃごちゃ書いてるけど「音楽、映画、ゲームなどクリエーションを対象にした
起債、出資に対するブックを評価する際の技法」てのをインチキ山本が説明するん
だってよwインチキ山本の評価法なんてどっかの本からパクってきた理論の継ぎはぎ
だからw


273 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/27(水) 04:30:33 ID:nQo9EZZN
>>268
日本で金融工学で優秀な院なんて聞いたことないから、やっぱシカゴ大かMITのスローン
スクールに留学しなよ。

274 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/28(木) 03:36:18 ID:wcsdjmaw
スローンは今はよくないよ。勉強できる環境にない。
MITだったらMBAより、数学系でMSとったほうが役に立つと思う。

シカゴは最近行っていないので、古い知識で言えば、
勉強にはいいと思います。
ちょっと理論に偏っているかもしれませんけど。

どっちみちMBAレベルでは、大した勉強はできないので、
MBAにこだわるのなら、普通にハーバードにしておけば、つぶしがきいていいでしょう。

275 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/03(火) 11:52:25 ID:fLxiL3z4
金融工学マジ勉強したいなら、投資銀行入って、トレーニングクラス受講するのが一番。
一線で活躍する講師や、高いギャラ払って講義させてる一流の学者の講義受けれるしね。


276 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/03(火) 13:08:30 ID:dF3+tXhj
>>275
たとえばどんな人からレクチャー受けたことあるの?

277 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/03(火) 13:53:55 ID:fLxiL3z4
>>276
スマソ。。。聞きかじった話を自分の話みたいに書いてしまった。
お恥ずかしい・・・

278 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/03(火) 15:32:42 ID:C9wsUEeG
いま2chで話題のこの人↓金融工学の天才(自称)らしいんだけど
聞いたことある人いますか?

【切込隊長】「俺様キングダム」ただいま炎上中

『日本経営者列伝』『けなす技術』等の著者で「100億稼いだ天才投資家」
「ブログ界のカリスマ」といった触れ込みで週刊SPAをはじめ日経、毎日
新聞、産経新聞その他で執筆ないし取材対象とされたことのある山本一郎
氏が自己申告した経歴や資産、投資顧問業等の実態に関し重大な疑義が
発覚しブログや2ちゃんねるなどネット上で疑惑を検証する騒ぎに発展し
ています!!

切込隊長BLOG(ブログ) 〜俺様キングダム!
http://kiri.jblog.org/
山本一郎氏への疑問に関する総合サイト「キャッチミーイフユーキャン」
http://blog.goo.ne.jp/catchme_2005
2ch各板の切込関連スレ↓
http://find.2ch.net/
使って「切込隊長」、「山本一郎」で検索!

279 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/04(水) 00:54:49 ID:fCBJebfZ
こんぐらい独学でマスターできるだろうよ

アウトレグレッシブモデル
ムービングアベレージモデル
GアウトレグレッシブCHモデル
確率的ボラティリティ変動モデル
マルコフスウィッチングモデル
ウィーナープロセス導入モデル
ブラックショールズ確率微分方程式

280 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/04(水) 04:08:17 ID:Kl8PEmBo
解って書いてますか?

アウトレグレッシブモデル
 →オートの間違いでは?ARで通じると思います。

ムービングアベレージモデル
 →MAを用いることってあるかな?

GアウトレグレッシブCHモデル
 →GARCHをこう書く人、初めてみた。

確率的ボラティリティ変動モデル
 →確率的でないボラ変動モデルってあるのでしょうか?

確かに、ここらへんはいくらでも参考書があるので、勉強は楽でしょうね。



281 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/04(水) 08:49:23 ID:fCBJebfZ
マルコフスウィッチングモデルはまだ本がない


282 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/04(水) 22:00:10 ID:kr6E2okP
>>281
あるだろ、あの赤い本だ。

283 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/05(木) 03:10:52 ID:HxiPJw7p
非定常時系列のウェーブレット解析はまだないはずだ

284 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/05(木) 03:36:47 ID:HxiPJw7p
エコノメの応用時系列分析の一領域

285 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/05(木) 05:12:30 ID:dSGtuBf5
>283

????
時系列のウェーブレット解析は、ほとんどが非定常ではないでしょうか?

定常性を仮定できる状態で、ウェーブレットを使う意味合いって、あるのでしょうか?

286 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/08(日) 00:06:47 ID:ycWeSZQ9
今年の四月から金融工学を扱っているゼミに入りました。教科書には木村俊一氏
の「金融工学入門」という本を使用しています。
まだ第1章をやっている途中なのでこの章と同じ内容を扱っている小林道正氏の
「ファイナンス数学の基礎」という本を参考にしています。
この本以外に読んでおいた方がいい金融工学の入門書はありますか?

287 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/20(金) 02:55:06 ID:OQW87V9q
とりあえずDufiie読んどけ。
話はそこからだ。

288 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/23(月) 22:52:41 ID:qCgKLVOw
良い金融工学の本かー。そんなのあったら知りてえなー。日本のは何か胡散臭いじゃんな。
まあ大体ブラックショールズとかポートフォリオとかの式書いてあるけどなあ。
ヘッジファンドの奴が書いてるわけじゃないしさ。やっぱ実践で使ってどう仕事してるか
知りたいよな。本場のヘッジファンドは自前でプログラム書いてるらしいけど。あとヘッジファンド向けのソフトの見本市もあってそこでは1枚1億円のCDロムなんかも売ってるそーだ。

289 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/24(火) 09:36:35 ID:ocNuOuPZ
>>286
資産市場の経済理論 前田章
現代ファイナンス数理 ブローディ

290 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/25(水) 00:18:51 ID:vg3+0mX6
>>287
英語で多数の書籍を出版されているようですね…。英語は正直苦手ですが、読めるよう
に努力します。その時に具体的な書名を提示して頂けるとありがたいです。
>>288
実務に関する本は、そう言えば見かけませんね。私も金融工学がどのように実務に応用
されているのか興味はあるのですが…。
>>289
ありがとうございます。「現代ファイナンス数理」は学校の図書館にあるので、こちらから
やってみます。

291 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/25(水) 04:34:24 ID:RQlI/3Cu
まあ、有名どころではダフィーが平易でいいな。
Jarrowは逝っちゃってて、何をいいたいのか解らないし。
Landoはまあまあ読みやすいけど。
Goodyは政治かかってるし。

292 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/25(水) 14:57:03 ID:QHv3AxNC
実務と金融工学の境目の本は少ないですね。
特に日本では、両方の知識のある人が限られているので。

英語でいいなら、Moodysのレポートがためになると思う。

日本語なら、日銀の金融研究とかかなあ…。
金融工学の論文ははすくないけど。

293 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/25(水) 17:55:20 ID:EywvzVad
金融武勇伝物に出てくる伝説の相場師で手元の5万ドルを元手に乗り込んで云々。。。てふう
に俺もなりてえなー。まー無理か!えへ。金融工学駆使して儲けるとなるとやっぱでっかい
資金運用しないと駄目だからコネ、経験ある奴がフェンド作って資金集めないと駄目だよね。
となるとコネも経験もない俺は金融工学勉強してもあんま意味ないよな。。せいぜいデイトレ
か。。しけてるな。。

294 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/25(水) 18:52:02 ID:6kCD9Jqn
伝説の相場師といわれてる人たちは金融工学勉強してたの?
斎藤さんはしてたの?
してないなら>>293にだって大きなチャンスがあるんじゃないか?

295 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/26(木) 19:46:53 ID:hOo1KF0N
そもそも金融工学って金儲けの為の学問なんですか?
私はリスクを出来るだけ抑える為の理論、と思っていたんですが…。

296 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/26(木) 23:34:28 ID:RWBEpQf0
生ぬるい事いってんじゃねえよ!!!金融工学は戦争なんだよ!!!!!生きるか死ぬかの
戦争なんだぞ!!!!!!リスクを分散してえxrcftyぐひじょkpl@;

297 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/28(土) 00:17:53 ID:bCYFg0E+
個人的にはリスクを評価して認識するための手法のような気がしてならない。

298 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/28(土) 01:00:11 ID:FKKNTDnd
>まあ、有名どころではダフィーが平易でいいな。
これが冗談ならいいのだが、本気でこう思えるようなら尊敬する。
俺にはあの本はサッパリわからん。

299 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/08(水) 23:17:49 ID:IXzulZ67
武勇伝!!武勇伝!!
東大医学部卒業で外資系に就職して金融工学の達人に!!
あんちゃんかっこいい!

でもそれって保健学科!
武勇伝!!武勇伝!!



300 :名無しさん@お腹いっぱい:2005/06/11(土) 16:11:02 ID:jhj8zgV7
激しくスレ違いかもしれませんが・・・、
4、5日前に、池袋のジュンク堂でぱらぱらと立ち読みして、買おうか、買うまいか
と迷った本があり、結局、買わずに店を出たのですが、帰宅後、年のせいかw、著者
とタイトル、版元のすべてww失念したことに築きました・・・

もし、皆さんのなかで「ひょっとして、コレじゃないの?」と思い当たるフシがあり
ましたら、どうか、ご教示下さい。宜しくお願い致します。

・たしか、軽い読み物ふうだった
・たしか、証券投資か、企業財務か、金融工学か、その近辺のコーナーにあった
・たしか、ソフトカバーで、2002〜2003年刊だった(ような気がする)
・たしか、著者は慶応大学経済学部卒業後、日本債券信用銀行に入行した女性だった
・たしか、はしがきかあとがきに、ゼミの指導教官であった蓑谷千凰彦氏への謝辞が
のべられていた

301 :SHU:2005/06/16(木) 23:46:53 ID:2NvT22Ny
東工大の理財工学センターに入るとしたら技術経営修士とかいうやつになるんですよね?
あれって入学試験は小論文でしか受けれないんですかね?

302 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/19(日) 05:26:28 ID:VhA/CBwb
>299
うーん、この世界、東大医学部クラスって、そんなに貴重かな?
たしかに医学部出身者はめずらしいけど、
東大医学部卒の平均的な学力ぐらい無くては、
金融工学の分野で活躍するのは無理だとおもいます。

>300
たぶんすれ違い。
日債銀に金融工学の部門はなかったし。

>301
東工大理財工学は、附置研の扱いなので、入学という概念がないと思います。
本体の過程に入学してから附置研に振り分けられる。
修士に名前は付かない。単に「修士」「master of science」
ただし、名刺に「修士:技術経営専攻」くらいの記述は許される。






303 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/25(土) 23:54:07 ID:QyAHbCr9
スレ違いですが、アメリカで金融工学は理系ととられているんですか?

304 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/26(日) 00:14:46 ID:gxlNbRCt
アメリカには理系とかないですよ
ただ、経済学の組織とは別で教えてるところもある
日本でも数理系の研究室で研究してるところもありますね

305 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/26(日) 20:53:47 ID:59K3YBj5
日本では、東工大は理系、それ以外の大学は経済金融系だ、たぶん。


306 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/27(月) 01:20:32 ID:SMZs/0g/
数学科でも研究してるし
国際ランキングではそちらの方が断然上でしょ


307 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/28(火) 01:06:43 ID:PfnQfJSs
日本の金融工学界は10年後に俺がしめる。

308 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/05(火) 00:01:16 ID:3HqyvHxu
>>302

> 東大医学部卒の平均的な学力ぐらい無くては、

それって、医師免許の取れる東大医学部医学科のことでしょ?
それよりはるかに楽に入れる医学部保健学科なのに、金融工学の分野で
大活躍しているくらいだから、やっぱ東大はほかと別格ってことでFA?

309 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/05(火) 01:19:51 ID:+yP9pAU0
金融工学なんて工学部のアフォーが十分に活躍できるとこ。
平均的な医学部のレベルで十分やってけるよ。

310 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/05(火) 01:20:46 ID:+yP9pAU0
まあ、文系のほうがもっとアフォーだがw


311 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/05(火) 17:16:51 ID:7q99WDTi

 アホもいっぱいいるのは事実だが、
 そいつらは「活躍」できていない。
 金融工学っぽいことをしている気になっているだけだ。

 活躍できている人(日本で20人くらいか?)は
 みんな優秀だよ。
 東大での医者の平均レベルよりは上だとおもう。


312 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/05(火) 22:24:12 ID:tRfF7Lmj
その20人の名前を教えてくれ。

313 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/05(火) 22:26:16 ID:lLynRY2X
保険学科ってのがポイントなんだよ
わかる人にはわかります

314 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/06(水) 01:58:41 ID:wvxjTsoH
>>312
そのくらい探す能力は持ちましょう

315 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/06(水) 22:23:08 ID:YRDpnMzL
>>311
必死だなw

316 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/09(土) 01:14:45 ID:gousqRXi
>>313

残念
ほけん違い
保健学科だよ
金融には縁の無いところ

317 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/09(土) 11:27:39 ID:TmdERPu4
保健学科は金融とは関係ないけど、生物統計学・疫学教室があるので、統計学を学ぶことはできる。
統計学をきっかけに金融工学に興味を持つことは考えられるだろう。

318 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/09(土) 12:56:25 ID:A6wkoL9o
金融工学はほとんど統計学・数学だから別にバックグラウンドはいらないんじゃない?
大学レベルの数学のトレーニングを受けた人なら理解するのは難しくないよ

319 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/09(土) 14:22:00 ID:OdpDKqTo
どの分野であったとしても教科書レベルなら大丈夫でしょう

320 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/09(土) 14:23:06 ID:YlzDwlss
>>318
その通りなんだが、何故か必死なやつがいるw
医学部コンプかな〜

321 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/09(土) 18:32:49 ID:F8fU1R1a
>320のような、わざわざ治安を悪くするような、へんてこな発言するヤツが、
このスレに張り付いているね。
wマークなどは、こういう真面目なスレに書くものではない。。


322 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/09(土) 19:51:12 ID:YlzDwlss
>>321
そうだよね、
東大医学部の平均レベルより高いんだもんね!











という考えがリアルで痛いw
医学部コンプだろww

323 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/09(土) 20:56:45 ID:7b8uzDKA
もういいじゃん、その話題は。

324 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/12(火) 20:43:21 ID:z6Xq3Esm
βと収益率は本当に関係ないんですか?

325 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/14(木) 23:28:22 ID:QA1qTIkR
教えてやろう。










実は、αと収益率が関係ある。

326 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/15(金) 01:32:22 ID:ph+tk8Q0
>>325
βについて論文書くんでかなり詳しく

327 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/15(金) 04:36:25 ID:4K5IAIMf
βにもシングルインデックスモデルのβと、マルチファクターモデルのβがある。

シャープ理論によれば、シングルインデックスモデルのβと期待収益率とは
正比例の関係にあるが、これは実証研究でほぼ否定された。
原因としては市場が効率的でないから。

マルチファクターのβの場合、モデルによって挙動が様々なので、
期待収益率との関係を定義することは難しい。

シングルでもマルチでもαは期待収益率に正の相関を持つ。
これは解析的に、簡単に求めることができる。
これが導き出せないようだったら、金融工学は無理だと思った方がいい。

328 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/15(金) 13:49:07 ID:nQnoNSNK
「価格のぜんこうか」ってなんですか?

329 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/16(土) 01:37:00 ID:W33SL4Ak
>>327
期待収益はβに対し2次的ってのが結論じゃないの?
ルーエンバーガー先生はおっしゃってますが。

330 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/16(土) 06:00:21 ID:9eZqWqaF
解析的には1次。均衡概念から導く。

実証的には2次であるようにも見える。
ただし、2次と見るためには定義域をなかり狭くしなければ、
この結論はでてこない。

331 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/16(土) 16:35:57 ID:xzd70hRG
金融工学の前提は正規分布が存在すること。
経済物理学の前提は正規分布ではなく、べき分布が存在。
市場における動きはべき分布に存在する。
でOK?

ところで「経済物理学」での入門書やこの人という先生はいますか?

たしかに、仕手株なんてみれば1日で22.5%以上変化することなんてザラにある。
その確率が金融工学では5億7000年に1回起こるなんてやっていても現実から
モデルが遊離している。

332 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/16(土) 17:20:15 ID:pJVpxFOa
正規分布やべき分布を、前提にしないモデルもたくさんあります。

>5億7000年に1回

Fat tailを無視するから。
正規分布モデルでも、ちゃんと複合分布にすれば、簡単に解決します。
というか、単一正規で分析する人は、さすがにもういないと思います。

>経済物理

高安秀樹。
というか、日本ではそれ以外、経済物理やっている人で、統計がわかっている人がいない。
誤差相関とか意志決定モデルの概念がいい加減なので、ろくなシミュレーション結果が出ない。



333 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/16(土) 18:42:22 ID:Eb0NkoqI
東大医学部保健学科出身者が金融工学で大活躍できるなら
製薬会社の臨床統計やってる香具師でそれなりに使えるってことだなぁ



334 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/16(土) 19:40:26 ID:QSvaiE7R
経済物理学=ベキ分布
金融工学=正規
て認識はどうにもならんのかな…。


335 :YahooBB221029252079.bbtec.net:2005/07/16(土) 20:56:06 ID:BvY8Z2pZ


336 :ZT058124.ppp.dion.ne.jp:2005/07/16(土) 20:57:53 ID:KhqBx7ix


337 :YahooBB221029252079.bbtec.net:2005/07/16(土) 20:59:03 ID:KhqBx7ix


338 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/16(土) 23:24:20 ID:C6KyNRBq
>>327
βが収益率と関係が無いことを何個かの銘柄で確かめて
なんでそうなるのか論文書くんだけど…
もしかして市場が効率的じゃないからで終わり…?

339 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/17(日) 00:03:17 ID:iG/FDGIn
金融工学20年って本を読んだ。エンジニア視点で日本の金融工学の歴史を追った
本だった。経済学者と経済学がボロ糞に叩かれてた。
俺も金融工学を学んではいるが、経営学部生。経営学者もやっぱり叩かれてた。
向いていないのかなぁ…

340 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/17(日) 01:00:15 ID:QktofMsP
>>339
あの人は色々あったひとなんであまり著書を気にしないほうがいいよ。

341 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/17(日) 04:28:35 ID:XGKSNQQU
今野さんは「金融工学」という言葉に、いいイメージを持っていない。
これが「理財工学」となると、とたんに肯定的な意見になる。

金融工学と理財工学の違いは、今野さん以外が理解するは不可能。

優秀な人だと思うけど、感心が偏りすぎているから、
こういったエッセイ的なことを書くのには向いていない。

342 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/17(日) 04:38:40 ID:XGKSNQQU
>338
まずは冷静に論理構造を整理しましょう

個別銘柄の収益データの挙動 → βが収益率と関係が無い → 市場が効率的でない。

矢印の右が左側の十分条件、左が右の必要条件。

さて、調べたい命題はなにか?
冷静になって確認してみよう。
何をするのかは、それが明らかになってから。

頑張って下さい。


343 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/17(日) 06:04:29 ID:dEBX/tUO
そんな研究腐るほどやられてるでしょ
市場全体のbetaじゃないとダメとかさ

344 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/17(日) 13:27:47 ID:z+opvWXQ
>>332

高安秀樹って、20年前(もっと前かな)「数セミ」なんかでフラクタルの記事
書いてた人なのにね。



345 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/17(日) 19:00:06 ID:O4t1Gjt7
で、ここにいる俊秀の皆さんは実際の企業で
そのβ値とかを元にして求めた資本コストを基準に割引率を設定し、
プロジェクト価値の算定に
上市までの各ステップの成功確率と上記の割引率を元に
期待NPVとかrisk adjusted NPV
とかを出すべしといっているコンサルタント、それを鵜呑みにしている会社の
連中をどう思うのよ?

346 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/17(日) 22:27:36 ID:KLQyMh4M
age

347 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/18(月) 11:07:16 ID:W9OzHEua
例えば、エクセル使ってNPVの計算問題なんて簡単にとけるわけだ。

しかし、金利と為替の変動なんて要素を入れたら、1年後のValidityなんて
いんちきでしょ。

大体、一年後どころか半年後の為替のレンジすらなかなか当たらないのにw。

348 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/18(月) 12:49:38 ID:gTXyWB2j
全く素人なので知らんが
金融工学学べば金儲けに応用できるってわけじゃないね?

349 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/18(月) 13:03:27 ID:cKAigVtn
>>348
本当に学び取れれば金儲けに応用できるだろうけど、かなり難しいよ。
株でチョコット儲けたい、ならバフェットの投資理論に関する本なんかを読んだほうが
いいと思う。

350 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/18(月) 13:24:46 ID:gTXyWB2j
>>349
サンキュー

351 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/18(月) 13:48:53 ID:NEr+oCsm
儲けに応用できるから
企業もやってるわけで・・・w

352 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/18(月) 13:59:17 ID:quPeEK4U
>>345
あほだと思うぞよ。。。

353 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/18(月) 15:03:23 ID:kVn8PphN
>>342
ありがとうございます。
>>343
工房の卒論なんで論文もどき^^;

354 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/18(月) 16:11:26 ID:L2gBjOqY
>>353
どんな本にも書いてあるよ

355 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/18(月) 16:19:50 ID:LZo5V5KD
>>353
例えばどんな本ですか?
担当教員からは『金融工学入門』って本を借りて読んでるんですが

356 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/18(月) 18:30:28 ID:cKAigVtn
>>355
木村俊一氏の?ルーエンバーガー氏の?

357 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/18(月) 19:10:59 ID:LZo5V5KD
ルーエンバーガー氏のです。

358 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/19(火) 01:41:43 ID:dJ9n43gp
こっちのほうはどうなの?
ひどく新しいにおいがプンプンするんだけど

量子ファイナンス工学入門
前田 文彬 (著)
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4817191457/qid%3D1121704852/249-4441609-2231503

359 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/19(火) 13:42:54 ID:tZ8izGJz
著者の基礎学力に問題がある。

360 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/21(木) 12:23:36 ID:Q0yUtuGX
皆さんの学部は何学部ですか?

361 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/21(木) 12:40:39 ID:xmcpMyhU
>>358
名前が怪しすぎるぞ 経済学と量子力学勉強したことのあるヤツだったら絶対買わないタイトルだ

362 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/21(木) 14:44:11 ID:7wuu/Zlv
彬←この字がかっこよくて思わず買っちゃう人も多いと思う。

363 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/21(木) 19:27:49 ID:xmcm5ENi
経済だ

364 ::2005/07/21(木) 20:35:20 ID:NkMNa9gt
>>358 なんか.まがいものくさいね-。

365 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/21(木) 22:20:54 ID:kbBK8uvf
>>358
レビュー

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
前田 文彬
1946年生まれ。1968年慶応義塾大学経済学部卒業。三菱銀行入行。
1974年HEC経営大学院(フランス)修士課程終了。1982年三菱銀行国際金融部・
国際証券部次長、三菱ファイナンス・インターナショナル副社長、三菱銀行市場営業部長、
三菱経済研究所研究部長を歴任。2002年立教大学大学院ビジネスデザイン研究科教授。
担当:ファイナンス、コーポレートファイナンス、スタティスティクス

この履歴のどこから「量子」って言葉が出てくるのか見当もつかない。

366 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/22(金) 11:33:05 ID:sdNbT/sf
金融工学って経済学部でやるものなんですか?
行きたい大学の授業とかの載ってる本見たら
経済学部には金融工学の授業見当たらなくて
その大学の商学部には金融工学の授業が
あったので商学部に行こうと思ってるんですけど

367 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/22(金) 12:27:18 ID:XrVD6E6K
>>366
商学部でいいと思うよ。
もしくは工学部。

ただし完全な理系の分野だから
数学はちゃんとやっといた方がいいよ。

368 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/22(金) 18:17:35 ID:nv7smv21
おれ経済だけど一切なかった
これは数学科の分野じゃないの?


369 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/22(金) 23:32:07 ID:ch/Kgz3M
数学とか数理工学とか経営工学とかと商学部あたりの分野なのかな

370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/23(土) 20:34:05 ID:QvcS+Lqt
そっちで職につきたいなら
理系の方が有利だと思う


371 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/23(土) 20:54:52 ID:mJsMrekc
>>370
そうなんですか…
物理に興味なかったんで物理やるくらいなら
別の勉強しようと思って文系にしてしまったorz

372 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/24(日) 18:41:10 ID:N7NfO+1W
>>365
最大限好意的に考えると離散を量子と呼んでるのかも知れない。
まあ耄碌したんだろうけど。

373 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/24(日) 21:08:49 ID:+R5GFcsF
>>372
当たるも八卦、当たらぬも八卦の意、と考えるとわかりやすい。

374 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/24(日) 21:11:30 ID:tF2ovAiS
>>371
一橋を目指せ!
一橋卒で金融工学or数理ファイナンスの学者やってる人何人かいるぞ!
ここの経済学部は、数学の教員資格がとれるくらいだから。
理系に戻って東工大もあり。経営工学系の学科に行けば、物理とはおさらば。
大学入試だけ物理の辛抱しろ。っていうか、入試物理でつまづくIQなら、そっちの職は
厳しいよ。まだ7月だろ、頑張れよ。成功を祈る。

375 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/24(日) 23:43:56 ID:1d1O1Jpw
>>374
実は付属校なんで大学はもう決まってます。
金融工学つかう職業ってどんなのがありますか?

376 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/25(月) 00:39:23 ID:bSw9h3Cj
この学問には物理の考えを借用して成り立ってる部分が結構あるんだが

377 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/25(月) 19:10:46 ID:qAWYLRzK
>>376
そうなんですか…理系にしたほうがよかったのかな

378 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/25(月) 21:00:47 ID:oR1QvX4L
>>377
今からでも理系を選択すれば?そっちに興味あるんなら。
就職時に文系からその分野に配属希望出してもまず無理だろう。

379 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/25(月) 21:53:40 ID:2Tr5HJlA
>>378
うちの高校は二年の最後に理系文系選択してそのあと変更はできないんです…

380 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/26(火) 20:00:08 ID:eP+FFcb8
>>379
ってか、どうせ慶応とか早稲田でしょ?
受験して国立行けよ。
東大や一橋文系でも数学勉強できるよ。


381 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/26(火) 21:42:07 ID:f0syfE60
>>380
う〜ん…今からそれやる勇気は無いです…
兄には日本の大学で金融工学の授業はあまり無いからアメリカの大学院にでも行けと言われました。

382 :374,377:2005/07/26(火) 22:13:56 ID:m9RSrbzg
>>う〜ん…今からそれやる勇気は無いです…
親切にアドバイスしたつもりなのにがっかりだ。その程度のことも出来ずに
米国の大学院に合格するわけがないし、たとえ合格してもすぐにkick outされるだろう。
一橋程度の受験も出来ずに米国大学院?
笑わせるな、ヴォケ!


383 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/26(火) 23:04:18 ID:f0syfE60
>>382
ですよね、考えが甘いですよねorz
すいませんでした。

384 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/27(水) 00:51:55 ID:EogSvOeA
>>379
 早慶なら、理系文系どちらでも良いのでは。
 早稲田なら理工で数学か経営システム。文系なら商学部。
 慶應なら、理工の管理or数理。文系なら総合政策or経済学部

>>382
 国立の学部もぜんぜんたいしたことないよ。理工系とほぼ同じ
数学のカリキュラムをこなさないと落ちこぼれるしね。金融工学を
やりたくて、付属校にいるのなら高校時代に確率微分方程式や、
偏微分方程式まで数学を終わらせるとか、統計解析ソフトを自由
に使用できるようになっておけば大丈夫でしょう。


385 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/27(水) 01:22:09 ID:FcWC5To5
>>381
どこの大学でも基礎は学べる
ただ最先端のことを知ろうと思ったらアメリカ行ったほうがいいでしょ

386 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/27(水) 01:26:49 ID:3EC0Kw5w
>>384
おいおい無茶いうなよ。
高校時代に確率微分方程式とか統計解析ソフトを勉強する必要
はないだろ。大学入ってからでいいよ。
高校のときにやるなんて効率わるいだろ。

387 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/27(水) 03:33:53 ID:BBQl5Bau
>>385
アメリカの大学の金融工学の大学院は高いよ。Berkeley(州立)
でさえ授業料は年間$43,650。しかも奨学金は一切無し。生活費も
入れたら一年で$80,000はかかる。

数学の大学院に行くか、または経済に行くべきだろうな。

388 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/27(水) 08:01:51 ID:2RlmHmnl
なるほど、じゃあ商学部でだいじょうぶなんですね。

389 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/27(水) 10:14:18 ID:Rgnodk5M
>>387
顕示選好の理論で言えば,それでも行くやつが多いというのは
リターンが相当高いということだろう

390 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/27(水) 12:56:56 ID:A50kR+db
>>389
Entry Levelでは、年俸$88,000だった友人がいる。もちろんWall Streetだ。
ニューヨークで暮らし、しかも学費のローンを返済するとなると…

数学に強いなら、応用数学の修士課程に行き、そこで金融工学のクラスを取った
方がいいと思う。または統計学の修士だな。その方が安上がりだ。

391 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/27(水) 15:49:49 ID:7R+K91ZI
MITでは、学費4万ドルだけど、優秀な学生は教授の研究補助ができて、
その場合、学費が全額無料になったけど。

無能な学生は金がかかるけど、優秀だったら問題ないよ。

早稲田慶応レベルで、金融工学を職業とするのは、ちょっと無理があると思います。
いや、別に東大に行く必要はないし、行くことがいいとは思わないけど、
東大入試レベルがクリアできないようだったら、将来苦労することになるね。

392 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/27(水) 22:19:25 ID:vnuqNCgk
>>391
マジ!?! でもほとんどの大学では、金融工学の修士では
NO TEACHING AND RESEARCH ASSISTANTSHIPSって強調してるけどね。

まあMITは例外だろうな。きちんと調べればわかるよ。374がMITでただで勉強
するのは、まず無理だろう。

393 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/27(水) 23:47:08 ID:Rgnodk5M
>>391
それPhDの間違いじゃないの?
最後の段落といい,ただの釣りの可能性あり

394 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/28(木) 15:22:01 ID:JxTurmW1
>392, 393

MITとハーバード以外はよく知りません。

ちなみにMITの場合、スローン(経営学修士MBA)はアシスタントシップの制度がなかったと思います。
MSはほとんどのDep.でアシスタントシップがあると思います。

金融工学というより、MBAはお金がかかります。
大学としても、お金儲けのためにMBAを併設しているイメージが強いので、
ほとんど免除にならないでしょう。
ハーバードのMBAも免除になっている人を見たことがありません。

まあ、将来のことを考えても、MBAよりMSをめざす方が、何かと得だと思います。

395 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/28(木) 18:44:57 ID:7y0dSAnO
いいところの大学院なら
ほぼみんな奨学金突き出
学費免除ですよ・・・

うそ教えちゃいけません

396 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/28(木) 18:45:55 ID:7y0dSAnO
ああMBAはよくわからない
学費免除無い可能性が高いかな
ドクターなら免除ですよ

397 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/28(木) 18:53:39 ID:PUkVMAa3
今、ベータ値を勉強中で分からない所があります。
おしえてください。

http://49uper.com:8080/html/img-s/68438.bmp
http://49uper.com:8080/html/img-s/68439.bmp
上の二つに回帰結果があります。。

http://49uper.com:8080/html/img-s/68442.bmp
上にはTOPIX収益率があります。

“ポートフォリオ”と銘柄:味の素について
TOPIXの騰落率(−8.5%)とベータ値を用いて論評したいのです。

宜しくお願いします。

398 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/28(木) 18:58:22 ID:7y0dSAnO
でもMBAって会社がお金出す場合多いんじゃないかな
個人で出す人もいるみたいだけど
どうせ会社勤めして無いとはいれないようなもんだし

399 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/28(木) 19:13:01 ID:OYDwbilY
>>381
きんゆうこうがくなんて独学できるぞ


400 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/28(木) 19:13:38 ID:OYDwbilY
>>396
プロフェッショナルスクールは奨学金出ません。(例外はあるんだろうけど)

401 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/28(木) 19:15:31 ID:OYDwbilY
>>384
早稲田慶応文系だと数学は弱いだろう。
金融高額とはずれるが、理論経済学やってる人でそこらへん出身の奴知らない。



402 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/28(木) 19:27:23 ID:AybQSuj4
慶応経済も数学UBまでしか入試に出ないから。うちは何故か経営学部なのに、
数VCも受験で使えた。
自分は文系でしたが…。必修の数学は微分積分は偏微分・重積分まで、線型台数も固有値
までやりました。
やっぱりこのスレは理工系の方が多いのでしょうか?

403 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/28(木) 22:01:50 ID:IWN9kbBX
>>399
独学できても金融工学で職就こうとしたら学歴?とかないと無理じゃないですか?

404 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/29(金) 00:20:20 ID:AqHpnAYm
理工系の院終了〔修士)
その後金融(院の専攻とは無関係)
なら例はあります。これから先は知りませんが

405 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/29(金) 01:33:54 ID:of1YLaT3
>>388
 早稲田の「商学部でいいんですね」と思っている士気では、商学部に行って
金融工学は出来ないよ。自分でやり通す意志がないのなら、理工学部に進学
して、ある意味強制的に数学を学ぶべき。

>>402
 学部から入試で進学して、あっぷあっぷの人だと、数学は弱いのかも。
理系からの文転組とか、付属出身で数学オリンピックが好きだった奴とかが
数学のできを牽引しています。あと、統計学を早い間にやることと、どうせ数IIICの
レベルは学部1年の必須科目ですしね。

>>401
 早慶の経済・商で数学が出来ると言えば、大概計量経済学系にいくような。
そもそも、理論経済学で国立大学よりも優秀な研究室が少なすぎる。



406 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/29(金) 13:20:39 ID:MZ9nFzYf
統計学も勿論やりましたよ。正規分布の証明問題等はやってて何か意味があるのか疑問でしたが、
こういう分野で使われるんですね。

407 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/30(土) 06:11:21 ID:QYSkkh7k
>でもMBAって会社がお金出す場合多いんじゃないかな
>どうせ会社勤めして無いとはいれないようなもんだし

現在ではハーバードMITともMBAのなかで会社派遣は10%以下です。
ほとんどは個人できています。
銀行から学資融資を受けてきている人が半分以上いると思います。

ちなみに、社会人を経てから、MBAにはいるのは日本人の特徴です。
大学を出て直接来るのが一般的なコースです。

なので、MBAの中では日本人だけが30前後。他国のひとは20代前半。
      はっきり言って、浮いています…。

408 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/30(土) 06:14:43 ID:HTpyM6Sk
>>395 >>396って馬鹿だな

409 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/30(土) 17:08:29 ID:hdIbDxen
MBAって学部でてから直接来れるんですか?

410 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/30(土) 17:11:04 ID:hdIbDxen
ph.Dでファイナンス専攻してもいいんじゃない?
MBA じゃなくたって

411 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/30(土) 18:46:00 ID:AQGYZtAn
上に書いたように、MBAよりMS、もしくはPhdがいいです。
MBAはケースが多くて、基礎から積み上げる学問をするには不適です。
教員もMBAコースより、一般のdep.のほうがいいように思えます。

>MBAって学部でてから直接来れるんですか?

それが普通です。
あまりアメリカの大学のシステムを知らないのでしたら、
生半可な知識で、意見を書き込まない方がいいのではないでしょうか?
信じてしまう人もいるかもしれないので。

412 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/30(土) 19:17:52 ID:PJOr+2Hz
適当な事言ってるなよ

413 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/31(日) 00:10:26 ID:E6NEoCwN
>>411
トップスクールの人じゃないでしょ?

414 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/31(日) 01:09:16 ID:ai831ekr
おい、411のおっさん、あんまり変なこと言うなよ。MBAは通常、最低でも
二年の実務経験を要求されるぞ。実務経験なしに、いきなり学部から入学
できるのは、よほど特殊な場合だ。

それとビジネススクールのPhDは、入学するのは並大抵ではないぞ。通常の
場合まずMBAに進学して、そこで教授に認めてもらい、そのコネで進学する
ものだ。NYUのファイナンスのPhDは、数年前はだいたい300人志願者がいて、
入学を許可されたのは7人だそうだ。

金融工学のMSは授業料が高いわけだし、ここは統計学か経済学の大学院にいき、
そこで金融工学を勉強した方がいいだろう。

415 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/31(日) 01:15:08 ID:MnNxEyMW
MBAと普通の院の区別がついてないんじゃないかな

上に書いたように、MBAよりMS、もしくはPhdがいいです。
MBAはケースが多くて、基礎から積み上げる学問をするには不適です。
教員もMBAコースより、一般のdep.のほうがいいように思えます。

とかさ、学問やりにMBA行く人っているの?

416 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/31(日) 06:52:26 ID:5XJhPPKg
>414
>MBAに進学して、そこで教授に認めてもらい、そのコネで進学する

MBA→PhDって、そんなにあるのですか?
MBAの単位はPhDで認めてもらえないはずなので、
MBA2年、PhD5年で計7年も通学しなければ、ならないのではないでしょうか?

必死になれば6年でも行けるかもしれませんが、
あまりに不効率に思えます。

417 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/31(日) 07:02:05 ID:pF1QCmr6
>>416
PhDで 7年なんてザラだよ むしろ平均に近いくらい
でも普通に金融工学のユーザーとして企業で働くなら,MBAなりMSがいいんじゃない?
高学歴主義の相手をする必要はないと思う

418 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/31(日) 13:33:12 ID:u0TyR+fd
>>411
低脳

419 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/31(日) 17:24:44 ID:WkEHYB15
MSではなくMBAでも金融工学はできるんですか?

420 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/01(月) 00:46:40 ID:j9b0wGUl
大学を出て直接来るのが一般的なコースです。

大学を出て直接来るのが一般的なコースです。

大学を出て直接来るのが一般的なコースです。

421 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/01(月) 15:19:58 ID:ofO2k7Io
>394
ttp://www.global-derivatives.com/schools/fin-rankings2003-04.php
によると、MITの場合、10番目
ハーバードに至っては、ランキング外

> 金融工学というより、MBAはお金がかかります。
MBAよりMS FINANCEの方が、
学費高いところが高いの知らないみたいですねw



422 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/02(火) 21:53:32 ID:8nwhfpYX
金融工学ブームが終わったのにノンキに金融工学なんか勉強していると、
役に立つスキルが何も身につかないから就職口がなくて無職になり、
被害妄想に取り付かれて世の中の悪口ばかり言うようになる。

423 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/02(火) 23:46:46 ID:37+Of6rx
海外でPh.Dを取るだけの学力・気力があるのなら、痴呆国立大医学部に行くほうが
効率よいと思う。

424 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/03(水) 02:53:55 ID:hFQET/mQ
>>423
関心とか好奇心なんて人それぞれじゃん

425 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/03(水) 03:03:59 ID:dSAh0d+d
数理ファイナンスやりたいなら
普通に数理科学研究科でやればよいと思いますよ
世界的にレベルの高い環境でやれますから

426 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/03(水) 03:36:20 ID:DkCHKgrJ
金融工学って科学なの?

427 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/03(水) 06:23:16 ID:iIRAlrPf
>>425

詳しくないけど同意。
東大の数理科学研究科もファイナンスやってた。

428 :訂正:2005/08/03(水) 06:24:04 ID:iIRAlrPf
東大の数理科学研究科→東大の数理科学研究科の友人

429 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/05(金) 07:35:48 ID:R5TkxyuI
でも生涯年収低いんだよなぁ>金融工学。
文系私大卒で信用金庫の融資担当の奴より低いもん。



430 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/05(金) 08:48:49 ID:6exMg28l
まあ$100,000がいいとこだろうなw

431 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/05(金) 08:58:47 ID:r+bpCtBi
年間300K以上か?

432 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/06(土) 06:57:20 ID:tB+G2JCo
無理。

433 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/16(火) 01:37:55 ID:qkfFKPK1
清原は稼いでるじゃん

434 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/16(火) 21:38:02 ID:6ELoL2Qy
MK砲

435 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/17(水) 18:01:12 ID:MynvpFCt
清原は金融工学使ってるんかい?

436 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/18(木) 04:06:38 ID:J12U5pPL
>>435 使ってたらもっと打ってるだろう

437 :平松先生の影で平木君も大健闘−アジア・ファイナンス学会で:2005/08/22(月) 20:38:48 ID:I0P+u0kV
しかし、平木君、天狗になっちゃあいかんぞ!
平松先生は、大勢の人々に影響を及ぼした偉大な教育者であるのに対し、
君ら如きは、数名でウジウジ作った論文が単に認められただけの研究者なのだからね。
君なんかはまだまだだ。これからも、我が国国際会計学の第一人者にして国際会計教育の大御所・平松一夫先生目指して精進したまえ。


【ビジネススクール・平木教授が最優秀論文賞受賞−アジア・ファイナンス学会で】
> 専門職大学院経営戦略研究科・ビジネススクールの平木多賀人教授は、
> 7月中旬にクアラルンプールで開催されたアジア・ファイナンス学会で、
> 学会最優秀論文賞(Best paper award)を受賞した。
> 論文名は、Investor Biases in Japan:Another Pathology of the Keiretsu System
> (「投資家行動からみたわが国系列システムのもう一つの病理」)
http://www.kwansei.ac.jp/kgnews/news-200508.html#1261


【平松一夫学長が受賞 アメリカ会計学会で 】
> 平松一夫学長(商学部教授)が、8月7日〜10日に
> 米サンフランシスコで開かれたアメリカ会計学会(AAA)の年会で
> "the AAA Outstanding International Accounting Educator Award for 2005"
> を受賞した。これは顕著な功績を残した国際会計分野の教育者に与えられるもの。
> 平松学長は国際会計研究学会会長、国際会計教育研究学会(IAAER)副会長などを歴任。
http://www.kwansei.ac.jp/kgnews/news-200508.html#1262

438 :初心者:2005/08/24(水) 22:32:04 ID:joX8NISS
独学で金融工学を勉強し始めたのですが、CAPMで早々と行き詰まっています。
実際の株価データからβを算出しようとしているのですが、収益率として、

日々収益率、週収益率、月収益率、

のどれを選ぶのが適切なのでしょうか?
それともどれを選んでも同じなのでしょうか?

439 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/25(木) 06:59:11 ID:OwedJ/ej
>>438
普通は月次を使う。明確な根拠があるわけではないが、観測間隔が短期であるほど、
ファンダメンタルとは関係ない株価変動が多くなるので、日次とか週次は好ましくない。

440 :438:2005/08/25(木) 18:21:02 ID:ukPK7Xsh
>>439
>観測間隔が短期であるほど、
>ファンダメンタルとは関係ない株価変動が多くなるので、

なるほど・・・。それで月次か。
そこら辺って、あんまり本に載ってないもので、助かりました。

ありがとうございます!

441 :初心者:2005/08/25(木) 18:55:07 ID:ukPK7Xsh
あと、株式市場のリスクプレミアムを実際に計算しようと思うのですが、

rm(n)=(TOPIX(n+1)-TOPIX(n))/TOPIX(n) 
rf(n)=10年物長期国債金利(n)
rp(n)=rm(n)-rf(n)

rm:市場ポートフォリオの収益率
rf:リスクフリーレート
rp:株式市場のリスクプレミアム
n:月次

で計算すると、株価が下がってるときはrpがマイナスになってしまうのですが、
このマイナスというのは正しいのでしょうか?
それとも過去60ヶ月とかの移動平均みたいな処理をするのでしょうか?

442 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/25(木) 22:42:00 ID:yoP1Y5Bi
ここは。
よく考えないで質問する人と、テキトーに嘘を教える人のスレですか?


443 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/25(木) 22:57:51 ID:anlFzYf/
いえ、違います。心やさしい442が質問に答えてくれるスレです。

444 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/27(土) 02:17:32 ID:zaN04QWZ
>>423
その痴呆国立大の医学部の学生で、医学よりも経済学に興味
持ち出してしまったワシが来ましたよ。
ごく平凡な国立医(京大工以上理一未満くらいの難易度?)
のアホなんですが、こんなワシでも努力したらアメリカの
一流大学院でPH.d取れますか?



445 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/27(土) 03:34:52 ID:sd64BK7x
>>444
 真面目にレスしてあげますよ。
 医学部で、きちんと医学博士まで戻ってきてからにした方がいいよ。
 大学の受験勉強で優秀な程度の頭で、その後ろくに勉強(研究なんてなおさら)
していない人がいきなり専攻を経済学に切り替えて生き残るのは難しいですね。
 医学博士を取得し、社会科学的な視点から、何が現在の医療制度・医療現場の
問題点なのかという問題点をもてたなら、PH.D→ポストはそれなりに可能性がある
と思う。
 本当にやりたいのなら、(君の処理能力で追いつけるかどうかは知らんが)
医学部での勉強を続けながら、
・数学では、解析・線形代数・集合位相・実解析・関数解析・確率論
・経済学では、VarianのMicroeconomic Analysis & Stiglitzの"公共経済学"

 でも平行して勉強していれば良いと思うよ。少なくとも、これは学部生レベル
だから、お間違いなく。

446 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/27(土) 04:39:21 ID:+IgB11Ui
医学部の中に医療経済学を研究する「科」があるんでしょう?


447 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/27(土) 04:44:33 ID:+IgB11Ui
http://www.pbh.med.kyoto-u.ac.jp/
せっかく医学部に入れたのだから医者の世界に身を置いたまま
社会科学に近い仕事を見つけたほうがいいよ。

448 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/27(土) 06:53:43 ID:QrCEhOZj
まずは若い奴等の論文を読んでみろ

その後どーいったポストにつきたいのか知らんけど
数学、経済学会のどちらかで花が咲く可能性は極めて低い。
アカデミックなポジションで成功するのは無理。


449 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/27(土) 07:18:46 ID:1ch4dJib
医学部は暗記勉強と手先の鍛錬だから
ちゃんとした学問の世界に戻るのは難しい。

中には京大医学部卒で大学院から数理物理の世界に
飛び込んで成功した小嶋泉のような例外もいるが。

450 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/27(土) 08:07:26 ID:Ek/HHhyS
てか,医師国家試験の方がPhDより数倍楽だろw

451 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/27(土) 09:43:08 ID:JI8JGemD
「てか」の意味がわからんので却下。

つか、難易度の比較は他でやれよw

452 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/27(土) 16:03:33 ID:ZA3pXEQ+
>>451
「てか」の意味がわからんので却下。

ところで、PhDとったあと普通の企業に就職できる?

453 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/27(土) 19:55:37 ID:+yACacw5
受験勉強の感覚で研究はやらない方がいいと思うよ。
受験勉強もろくにできなかったやつには研究は無理だけどね。
受験勉強できても研究は無理かもしれん。
まあ学歴は研究者の必要条件だけどね。十分ではないね。

454 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/27(土) 21:01:37 ID:R0bDmlvM
金融工学って優秀な人が集まるところじゃないよ。
数理物理あたりと比べれば超低レベルな業界。

455 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/28(日) 01:36:28 ID:hcd8xn/+
なんでいつも医学部と比較されてるの?

456 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/28(日) 03:05:26 ID:8B0pPe2i
なんでだろうな?
金融工学なんて経営工学みたいな工学部最下層か、
算数のできる文系がやるものだろうに

比較される医学部も可哀そうだなw

457 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/28(日) 03:20:51 ID:S6L+rwkL
アレクシはどうしてるの?

458 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/28(日) 04:23:33 ID:gKPb/RZl
>>453みたいな偉そうなニート院生みたいな発言って結局何が言いたいのか
よくわからん。

459 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/28(日) 04:37:27 ID:seeSh5xP
スレ違いだけど医学部生が10人いたら全員医者にならなくても
2〜3人は医学と関連する他分野に進路変更して良いと思うぞ。


460 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/28(日) 05:04:21 ID:hU8S9tqN
>>456
自分の社会性の低さに、将来不安にならないか・・・?('A`)

461 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/28(日) 05:30:28 ID:Hte4mJ7Y
>>454
 最近まで、そう思われてしまっても仕方がないでしょうね。そもそも社会事象に対して
自然科学の理論を適用させるという時点で拒否反応を示す数理物理の人が多いし。
(かくいう、10代後半の僕しかり)

>>455
 大学受験での成功者=研究での成功(するであろう)者、だと思っているからでは?

>>456
 工学関連で経営工学(OR)の地位が低い大学って多いよね、確かに。あと算数の出来る
文系って経済学の事を言っているのだと思うけど、大学での経済学をひとくくりに(大学受験
での)文系だとくくると、それなりに無理がありますよ。

>>458
結局>>453が言いたいのは、研究者に向かない(と周囲は思っている)人間が、「俺は頭が
いいから研究者になるんだ」と誤解して大学院に進学し、結局博士後期まで含めて5年間で
業績を上げられずにOD→NEETと化す人間が多いってことでしょ?

 ここで書き込みしている人って、一通り「確率論」「動的最適化問題」「大学院コアミクロ経済学」
をマスターしている人っているの?




462 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/28(日) 07:12:18 ID:7xRHPxTu
ミクロはVarianの難しいほう、ギボンズと鈴木光男のゲーム、伊藤の契約本
最適化はチャンの教科書両方、西村清彦
確率論はやっていない。初級の統計学のみ

463 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/28(日) 10:37:56 ID:rtrzU6+H
シュミレーション板のバカがこっちに来たのかい。

464 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/28(日) 15:04:57 ID:OsbpPtfn
>>463
> シュミレーション板のバカがこっちに来たのかい。

そんな板ありませんが、何か?pgr

465 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/28(日) 15:50:50 ID:VrdvpRkd
戸田アレクシ哲あげ

466 :初心者:2005/08/28(日) 16:50:46 ID:SDl4lExz
金融工学って、日本だと何学会が一番メジャーなんでしょうか?
(2〜3個学会に入るとき、とりあえずみんなが入ってる一番大所帯のやつ)

@日本金融証券計量工学学会
A日本ファイナンス学会
B応用経済時系列研究会

の@でいいんでしょうか?

467 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/28(日) 16:55:44 ID:Hte4mJ7Y
>>462
>>461 です。(IDで分かるか)
 うーん、それだと、ただの「経済学部」の学生ですね。金融工学をやるのには
一年以上早いかも。そもそも、金融工学をやるのに、なぜゲーム理論と契約理
論が必要なのかを理解しているのだろうか? というより、自分で新領域を開拓
しない限り、両方ともいらないよ。
 VarianのMicroeconomic Analysisだとぼちぼちだね。期待収益=w×分散を
十分使いこなせる?
 あと、チャンも西村清彦も学部生の最適化。研究者を目指したいのなら、
Convex Optimizationをダウンロードしてきて自分でやってみて下さい。
 確率論は必須です。とはいっても確率論から勉強を始めるのは、数学の体系
を理解しておりません。というわけで、「集合・位相」「実解析(ルベーグ積分)」
を修了させてから、確率論に入りましょう。

 あーあ、こんなところで油売っている暇ないのに、また書き込んでしまった。

468 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/28(日) 18:45:37 ID:gKPb/RZl
院生や教員に相手にされないから、学部生相手に偉そうにしたり顔で
話す銀縁メガネのキモイ院生。

469 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/29(月) 00:16:34 ID:zGjHRfNb
あーあ、シミュ板のキチガイがここまで遠征してるよ・・・

470 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/29(月) 00:39:02 ID:NSqaQBUt
自分の能力をわきまえて、できる範囲で実際に論文を書くほうが大事。
純粋数学が不得意ならば経済数学+志賀?の30講シリーズ+分かりやすい教科書
まででいい。



471 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/29(月) 01:54:48 ID:MtS0nLwm
>>458
あれは学歴に対する妬みでしょ

472 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/29(月) 02:04:25 ID:MtS0nLwm
実際には学歴と研究者になれるかなれないか
にはかなり高い相関関係があります

ロンダリングすれば意味がわかると思います

当然例外もありますが、例外中の例外です

473 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/29(月) 03:00:24 ID:G/BTHCEv
学歴と研究者になれるかなれないかにはかなり高い相関関係があります

            ||

能力と研究者になれるかなれないかにはかなり高い相関関係があります

474 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/29(月) 06:12:14 ID:L2+p/LA2
純粋数学自体の特訓に3年ほどかかるわけでしょう?
それからファイナンスの勉強もすれば金融工学の分野で
何か論文を書くまで5年ほどかかるはず。
こんな分野は学部生の頃から手をつけるべき。
1〜2年でそれなりに結果を出さないと
本当に「遠吠え」になってしまう。
それなら普通の経済学の方法で金融に関したことを
したほうがいい。




475 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/29(月) 07:49:22 ID:ssyaf6oO
おいおい!このスレの椰子らって、研究者志望なのか?
投資銀行に入って、年収4000万稼ぎたいって人間多いと思ってたのに。

476 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/29(月) 10:43:27 ID:71Y1D0ep
ここ質問スレないから人の多そうなこのスレで質問させてください(板違いですが)
当方一浪で経済学か心理志望なんですが経済って具体的にどんな仕事やるんでしょうか?
お願いします

477 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/29(月) 11:39:10 ID:71Y1D0ep
すいません
質問スレ見つけたから↑はスルーしてください

478 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/29(月) 11:57:41 ID:vOBpc6Mf
年収4000万なんてのの影にどれだけ屍があると思ってんだか

479 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/29(月) 16:58:05 ID:K+fmbdhL
>>472
だから必要条件って書いてるんじゃねえの?もしかして必要と十分もわからんのに
金融工学やってんの?やばくない?君

480 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/29(月) 22:27:35 ID:MtS0nLwm
やけに学歴の話しに噛み付くねw

481 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/29(月) 22:28:12 ID:MtS0nLwm
学歴高い人のほうが研究も優秀なのは事実だよ

482 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/29(月) 23:24:21 ID:F+T9YeSk
学歴・ランキング大好きの掃溜め

483 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/30(火) 07:23:10 ID:rxxbjiTt
最低限トップの二校位
受かるくらいじゃないと全然通用しませんよ

最低限の条件ですよ

484 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/30(火) 07:54:08 ID:wQJA+Aqm
>>483
 こういう学歴おたくは、大学・大学院の現状と会社・研究所での凄惨さをしらんのだろうね。

 トップ2つ(と>>483がのたもうている)の大学で、金融工学を目指せる学生なんて1学年に
3%いればいいかな。とはいうものの、なんで大学院生だとそれなりにいるのかといえば、
大学院からトップ2つ(と>>483がのたもうている)に入る人がいるからであって、学歴ロンダ
いっている場合ではない。
 会社・研究所で使える戦力に至っては、更に大学名ではバラバラですね。

 最低限の条件は、大学4年間、基礎的な勉強を継続できる意志の強さかと思いますよ。

 あと、(現在の)投資銀行で金融工学を頻繁に使うという幻想を抱いている人はめでたい
ですね。理論よりも営業努力で何とかなっているのが、今の日本ですよ。少なくとも、高収
入を得るために金融工学の知識が最低限必要かと言えば、そうでないですね。


485 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/30(火) 11:06:43 ID:rxxbjiTt
トップ2の院のレベルは学部より低いよ

486 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/30(火) 11:08:34 ID:rxxbjiTt
あなた東大生でも京大生でもないでしょ?
あなたこそ研究社会の現状を知らないですよ
まわりに研究者志望の学生いますか?

487 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/30(火) 11:44:10 ID:TgfqR8MK
「金融」に関した問題で論文が書ければそんでいい。
特に純粋数学が好きで得意な人に金融工学は任せて
凡人は普通に経済学やったほうがいい。


488 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/30(火) 11:58:40 ID:0qoD9ZvY
トップ2に京大が入っているとは初耳

489 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/30(火) 11:59:25 ID:TgfqR8MK
純粋数学にこだわるよりマクロ・ミクロ・計量の基礎勉強と
金融・ファイナンス関係の教科書を勉強して
できる範囲で論文を書いたほうがマシ。


490 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/30(火) 18:59:40 ID:4otQPWeS
早稲田の大学院落ちた人が東大の大学院に行くって聞いたんだけど?

491 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/30(火) 19:22:37 ID:iXUpakpq
ハズレ値を観察して分布を推定したり、必要条件と十分条件の区別もつかなかったり、
このスレのレベルはすごいな。

492 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/31(水) 11:57:52 ID:AhNe1RUf
>>486
 現役の研究者で、レフリー付論文も複数ございますが? どうかしましたか? おまけに、
大学→企業(モデル開発)→大学院→研究機関と、実務も研究もわかっていますが?
 まあ、どっちかの大学出身ですけどね。周りは馬鹿ばかりでしたよ(経済学部限定)。
 研究者を目指す人多かったけど、考え甘かった奴多かったし、今でも後輩は多い。

>>485
 確かに、そのような意見を持つのも最もな面はあります。サブゼミで大学院レベル
までやってしまうゼミもありましたしね。でも、学部レベルで大学院コアミクロをやる
大学って大阪大学しかないし、学部レベルが高いとはいっても、大学院から見たら、
それこそゴミですよ。それは大学院時代にしたけど。


>>491
 Extreme Valueってしっている?

>>489
 その範囲だと、すでに論文で書かれているから、なかなかネタはないですよ。


493 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/31(水) 12:10:26 ID:StwNxUFU
>>492
>学部レベルで大学院コアミクロをやる大学って大阪大学しかないし、
慶応でもマスコレルレベルの内容やってたよ
もうその教授もそろそろ定年だけど
確かに学部の授業と院のレベルは一致しないね

494 :名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/31(水) 16:13:27 ID:6Ub3VM9a
京大の森棟公夫?のゼミ出身で数学・物理の本がズラズラ並んでいる先生でさえ
ファイナンシャル・エコノメトリックス?がやりたいらしいけど
すぐに論文にならないみたい。
負け惜しみでも自分の能力割り切って経済学やったほうがいいわ。


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